题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
某股票现价为48元,投资者小明预期该股票的价格未来会上涨,因此买了一份三个月到期的认购期权,执行价格为50元,为此他支付了1元的权利金,如果到期日该股票的价格为53元,则小明星此项交易的每股到期收益为()
A.1元
B. 2元
C. 3元
D. 4元
答案
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A.1元
B. 2元
C. 3元
D. 4元
第1题
假定无风险利率为百分之3,某个贝塔值为1的资产组合要求的投资收益率为百分之13,问:1:市场组合的预期收益率是多少。2:贝塔值为0的股票的预期收益率为多少?3:某股票现价为40元,其贝塔值为-0.1,预计未来派发股息3元,并可以41元卖出,该股票被高估还是低估?4:在套利机制作用下,该股票将由现价40元迅速变为多少元?
第2题
A.16%
B.26%
C.9.67%
D.19.67%
第4题
A.4.5
B.5.5
C. 6.8
D.7.2
第5题
A.该股票是公平定价
B.该股票被高估
C.该股票的阿尔法值为1.25%
D.该股票的阿尔法值为-1.25%
第6题
某股票的β系数为1.5,市场无风险利率为6%,市场组合的预期收益率为14%,则该股票的预期收益率为 ()
A.8%
B.9%
C.18%
D.12%
第7题
A.100
B.80
C.81.04
D.62.09
第10题
A.该投资者的最大损失为200元
B.当该股票的市场价格为18元时,对投资者来说是不亏不盈
C.当该股票的市场价格超过18元时投资者开始盈利
D.当该股票的市场价格低于18元时投资者开始盈利
E.当该股票的市场价格高于20元时,投资者放弃执行权利