题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
利用一个三步二叉树来对一个美式看跌期权定价,期权的标的变量为某无股息股票价格的几何平均值。股
票当前价格为40美元,执行价格为40美元,无风险利率为每年10%,波动率为每年35%,到期期限为3个月。几何平均值的计算由今天开始直到期权的到期日。
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第2题
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第5题
第6题
第8题
某股票价格服从几何布朗运动,其中预期收益率为16%,波动率为35%。股票的当前价格为38美元。 (a)一个执行价格为40美元、期限为6个月的该股票的欧式看涨期权被执行的概率为多少? (b)一个同样执行价格及到期期限的该股票的欧式看跌期权被执行的概率为多少?
第10题