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[单选题]

下列情况下，delta值接近于1的是()

A.深度虚值的认购期权权利方

B.深度实值的认购期权权利方

C.平值附件的认购期权权利方

D.以上皆不正确

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发布时间：2021-07-20

更多“下列情况下，delta值接近于1的是（)A.深度虚值的认购期权权利方B.深度实值的认购期权权利方C.平”相关的问题

第1题

下列哪一项关于期权希腊字母的说法是正确的？（)

A.当购买平值期权时，theta值会变大且为正

B.期限较长的实值期权的gamma值最大

C.期限较长的平值期权的vega值最大

D.深度实值的看跌期权的delta值趋于+1

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第2题

伪随机序列的旁瓣值都接近于1。（)

伪随机序列的旁瓣值都接近于1。()

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第3题

现象之间相互依存关系的程度越高，则相关系数值（）

A.越接近于∞

B.越接近于－1

C.越接近于1

D.越接近于－1或1

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第4题

现象间相互依存关系程度越高，则相关系数值（）。

A.越接近于0

B.越接近于-1

C.越接近于1

D.越接近于-1或1

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第5题

下面关于期权delta的表述正确的是（)。

A.期权的delta是衡量标的资产对期权价格的影响程度的指标

B.只要标的资产不变化，期权的delta就不会变化

C.看涨期权的delta最大是1，最小是0

D.看跌期权的平值合约的delta大约是0.5

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第6题

一个分析师在做－项关于标的资产价格的变动对期权价格的影响的研究。该分析师希望寻找出看涨期权和看跌期权的delta在什么时候相对标的资产价格的变动最敏感。假设期权是欧式的并且布葉克－斯科尔斯公式条件满足。标的资产价格的增加对哪种期权的delta会产生最大的绝对值冲击？（)

A.深度实值看涨期权和深度虚值看跌期权。

B.深度实值看跌期权和深度实值看涨期权。

C.深度虚值看跌期权和深度虚值看涨期权。

D.平值看跌期权和平值看涨期权。

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第7题

当一个投资组合的delta值为（)时，我们称之为delta中性。此时，该投资组合的价值不受资产小幅价格波动影响。

A.-1

B.0

C.1

D.0.5

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第8题

以下关于期权gamma和delta的说法，正确的是？（)

A.Gamma具有和delta相似的性质

B.Gamma值与delta值相等

C.Gamma是delta关于标的资产价格的偏导数

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第9题

一阶系统的激励频率ω远小于1/τ时,其A(ω)值接近于().

A.1/4

B.1/3

C.1/2

D.1

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第10题

对于回归方程中的决定系数的判断，一般认为，（)

A.决定系数越接近于1，回归方程对样本观测值拟和效果越好。

B.决定系数越大，回归方程对样本观测值拟和效果越差。

C.决定系数越接近于0，回归方程对样本观测值拟和得越好。

D.决定系数越接近于1，模型的拟合程度越差

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