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[主观题]

一个喂养牲畜的农场主将在3个月后卖出120 000磅活牛。在CME上的3个月期限的活牛期货合约的规模为4

0 000磅活牛。该农场主将如何采用期货合约来对冲风险？从这一农场主的角度来看，对冲的好处和坏处分别是什么？

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发布时间：2021-07-20

更多“一个喂养牲畜的农场主将在3个月后卖出120 000磅活牛。在CME上的3个月期限的活牛期货合约的规模为4”相关的问题

第1题

活牛即期价格的月变化标准差为每磅1．2美分。活牛期货价格月变化的标准差为每磅1．4美分。期货价格变

化和即期价格变化的相关系数为0．7。当前是10月15日，一个牛肉商必须在11月15日买入200 000磅活牛，这一牛肉商想采用12月到期的期货合约来对冲其风险，每一个合约面值为40 000磅活牛，牛肉商应该采用什么样的对冲策略？

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第2题

假定在2009年10月24日，一家公司卖出了一个2010年4月的活牛期货合约，在2010年1月21日将合约平仓。

在进入合约时期货价格(每磅)为91．20美分，在平仓时期货价格为88．30美分，在2009年12月底时期货价格为88．80美分，期货规模为40 000磅活牛。这时公司的总盈利是多少？如果公司分别为(a)对冲者和(b)投机者，它将如何纳税。假定公司年终为12月31日。

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第3题

采用期货合约来对冲会产生基差风险，这句话的含义是什么？

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第4题

现在是2008年7月。一个矿业公司刚刚发现了一个小型金矿。它决定用6个月的时间建矿。黄金将在今后一

年内以连续的形式被开发出来。NYCE有关于黄金期货的合约。从2008年8月到2009年12月，每两个月有一个期货交割月，每一个合约规模为100盎司黄金。讨论矿业公司将如何利用期货市场来对冲风险。

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第5题

一家美国公司想采用CME的期货合约来对冲其澳元的风险暴露。定义美元和澳大利亚元的无风险利率分别

为r和rf(对应于任何期限)。假定r和rf为常数，公司采用在时间T到期的合约来对冲在时间t的风险暴露(T＞t)，求证 (a)最佳对冲比率为

。 (b)当t等于1天时，最佳对冲比率近似等于S0／F0，其中S0为货币的即期价格，F0为在时间T到期的货币期货合约的价格。 (c)对于长于1天的风险暴露，公司可以使得对冲比率等于货币即期价格与期货价格之比，进而考虑期货合约的每日结算问题。

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第6题

一个玉米农场的农场主有以下观点：“我不采用期货来对冲我面临的风险，我的真正风险并不是玉米价格

的波动，我所面临的真正风险是气候可能会使我颗粒无收。”讨论这一观点，这个农民是否应该对玉米的预期产量有所估计，然后采用对冲策略来锁定预期价格。

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第7题

农场主如果预计天气因素将使小麦大丰收，为了对冲小麦价格波动风险，应该（)

A.买进小麦期货

B.卖出小麦期货

C.买进小麦远期

D.卖出小麦远期

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第8题

芝加哥交易所的玉米期货合约的交割月份包括：3月、5月、7月、9月、12月。当对冲期限如下所示时，对冲者

应选用哪种合约来进行对冲？ (a)6月；(b)7月；(c)1月。

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第9题

卡介苗（BCG)的本质是A.灭活的人型结核杆菌B.活的减毒牛型结核杆菌C.活的无毒力人型结核杆菌D.活

卡介苗(BCG)的本质是

A.灭活的人型结核杆菌

B.活的减毒牛型结核杆菌

C.活的无毒力人型结核杆菌

D.活的无毒力牛型结核杆菌

E.灭活的牛型结核杆菌

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