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题目内容
（请给出正确答案）
A.用贝塔测度的市场资产组合的风险
B.投资者整体的平均风险厌恶程度
C.用方差测度的市场资产组合的风险
D.投资者整体的平均风险厌恶程度，且用方差测度的市场资产组合的风险
答案
更多“市场资产组合的风险溢价将和以下哪一项成比例？A.用贝塔测度的市场资产组合的风险B.投资者整体”相关的问题
第1题
A.资本市场线是所有有效资产组合的预期收益率和风险关系的组合轨迹
B.资本市场线是从无风险资产出发经过市场组合的一条射线
C.风险厌恶程度高的投资者会选择市场组合M点右上方的资产组合
D.风险厌恶程度低的投资者会选择市场组合M点右上方的资产组合
第3题
A.指某只股票的收益率与市场资产组合收益率的协方差与市场组合方差的比值，测度的是这只股票对市场资产组合方差的贡献，也就是贝塔值
B.其他各项均正确
C. 是CAPM模型最常用的一种表示方法
D.假设投资者持有的是充分分散化的资产组合
第4题
A．若投资组合的β值等于1，表明该组合没有市场风险
B．某资产的β系数小于零，说明该资产风险小于市场平均风险
C．在证券的市场组合中，所有证券的贝塔系数加权平均数等于1
D．某资产的β系数大于零，说明该资产风险大于市场平均风险
第5题
A.是CAPM模型最常用的一种表示方法
B.指某只股票的收益率与市场资产组合收益率的协方差测度的是这只股票对市场资产组合方差的贡献，也就是贝塔值
C.假设投资者持有的是充分分散化的资产组合
D.以上各项均正确
第6题
。国库券的收益率为6%，而某一资产组合的预期收益率和标准差分别为14%和20%。要使该投资者更偏好风险资产组合，其风险厌恶程度不能超过多少？要使该投资者更偏好国库券，其风险厌恶程度不能低于多少？
第7题
A.等于市场资产组合风险的边际价格
B.小于市场资产组合风险的边际价格
C. 用它的非系统风险进行修正
D.大于市场资产组合风险的边际价格
第8题
A.投资者对风险的态度不仅影响其借入或贷出的资金量，还影响最佳风险资产组合
B.当存在无风险资产并可按无风险利率自由借贷时，市场组合优于其他风险资产组合
C.不同风险偏好投资者的投资都是无风险资产和最佳风险资产组合的组合
D.投资者在决策时不必考虑其他投资者对风险的态度
第9题
A．该证券组合的系统性风险小于市场组合风险
B．该证券组合的系统性风险大于市场组合风险
C．该证券组合的系统性风险等于市场组合风险
D．该证券组合属于无风险资产
