下列有关两项资产收益率之间的相关系数表述正确的是( )。
A.当相关系数为1时,投资两项资产不能抵消任何投资风险
B.当相关系数为-1时,投资两项资产的风险可以充分抵消
C.当相关系数为0时,投资两项资产的组合可以降低风险
D.两项资产之间的相关性越大,其投资组合可分散的投资风险的效果越大
A.当相关系数为1时,投资两项资产不能抵消任何投资风险
B.当相关系数为-1时,投资两项资产的风险可以充分抵消
C.当相关系数为0时,投资两项资产的组合可以降低风险
D.两项资产之间的相关性越大,其投资组合可分散的投资风险的效果越大
第1题
A.当相关系数为1时,投资两项资产不能抵消任何投资风险
B.当相关系数为—1时,投资两项资产的风险可以充分抵消
C.当相关系数为0时,投资两项资产的组合可以降低风险
D.两项资产之间的相关性越大,其投资组合可分散的投资风险的效果越大。
第2题
A.当相关系数为1时,投资两项资产不能抵消任何投资风险
B.当相关系数为-1时,投资两项资产可以最大程度的抵消风险
C.当相关系数为0时,投资两项资产的组合不能降低风险
D.两项资产之间的负相关程度越高,其投资组合可分散的投资风险的效果越大
第3题
A.相关系数等于0时,风险分散效应最强
B.相关系数等于1时,不能分散风险
C.相关系数大小不影响风险分散效应
D.相关系数等于-1时,才有风险分散效应
第4题
A.如果两项资产的相关系数为0,此时有可能构成风险为零的投资组合
B.如果两项资产的相关系数为1,有可能构成无风险投资组合
C.如果两项资产完全负相关,有可能构成无风险资产组合
D.无论它们的相关系数如何,都无法组成无风险组合
第5题
A、两项资产的收益率之间不存在相关性
B、无法判断两项资产的收益率是否存在相关性
C、两项资产的组合可以分散一部分非系统性风险
D、两项资产的组合可以分散一部分系统性风险
第6题
A.当相关系数为1时,等额投资多种股票的组合标准差就是各自标准差的简单算术平均数
B.证券收益率的相关系数越小,风险分散化效果也就越明显
C.当相关系数小于1时,投资组合曲线必然向右弯曲
D.当相关系数等于0时,投资多种股票的资产组合标准差就是各股票标准差的加权平均值
第7题
A.证券组合的风险与各证券之间报酬率的相关系数有关,相关系数越小,组合风险越小
B.不论投资组合中两项资产之间的相关系数如何,只要投资比例不变,各项资产的期望收益率不变,则该投资组合的期望收益率就不变
C.随着证券组合中证券个数的增加,方差比协方差更重要
D.相关系数总是在-1~+1间取值
第8题
A.投资组合的收益率为组合中各单项资产预期收益率的加权平均数
B.投资组合的风险为组合中各单项资产风险的加权平均数
C.两种证券完全相关时可以消除风险
D.当两种证券的相关系数为0时,则它们的组合可以完全消除风险
第9题
A.投资组合的收益率为组合中各单项资产预期收益率的加权平均数
B.投资组合的风险是各单项资产风险的加权平均
C.两种证券完全正相关时可以消除风险
D.两种证券正相关的程度越小,则其组合产生的风险分散效应就越大
E.当两种证券的相关系数为零时,则它们的组合可以完全消除风险