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题目内容
（请给出正确答案）
其中你应该首先定义sales的度量单位为10亿美元，从而使得估计值更容易解释。
(i)在包含和不包含年销售额近400亿美元的企业的情况下，用0LS估计上述方程。讨论估计系数的明显差别。
(ii)再次在包含和不包含最大企业的情况下，用LAD估计同一方程。讨论估计系数的重要差别。
(iii)基于第(i)部分和第(ii)部分的结论，你认为OLS和LAD哪个方法对异常观测更有弹性余地？
答案
更多“利用RDCHEM.RAW中的数据，进一步考察异常数据对OLS估计值的影响，并看LAD如何对异常数据缺乏敏感”相关的问题
第1题
在本题中，你将比较参与401(k) 计划的资格对净金融资产影响的OLS和LAD估计值。模型是
(i) 利用401KSUBS.RAW中的数据与OLS估计这个方程， 按照通常形式报告结果， 并解释e40lk的系数。
(ii) 利用布罗施-帕甘检验， 使用OLS残差检验异方差性。u看上去独立于解释变量吗？
(ii) 用LAD估计这个方程， 并以对OLS同样的方式报告结果。解释LAD的估计值p。
(iv)调和第(i)部分和第(iii)部分的结论。
第2题
A.负荷异常
B.时钟异常
C.接线异常
D.费控异常
第3题
本题利用数据集MEAO0_01.RAW中的数据。
(i)用OLS估计方程
(iv)求容许方差函数被误设的WLS标准误。它与通常的WLS标准误有很大的不同吗？
(v)为了估计支出对math 4的影响， OLS与WLS哪一个看起来更准确？
第4题
利用KIELMC.RAW中的数据，对1978年和1981年估计了如下方程：
试将交互项y81-nearinc的估计值和教材方程(13.9)中的相应估计值相比较。为什么这些估计值差别如此之大？
第6题
本题需要使用ELEM 94-95中的数据， 也可参见计算机习题C 4.10。
(i) 利用所有数据， 将lavg sal对bs， lenrol， Istaff和lunch进行回归。报告bs的系数及其常用标准误和异方差-稳健标准误。你对
的经济显著性和统计显著性得到什么结论？
(ii)现在去掉四个bs＞0.5的观测，即平均福利(假设)占平均薪水50%以上的观测。bs的系数又是多少？利用异方差-稳健标准误来判断，它在统计上显著吗？
(iii)验证bs＞0.5的四个观测分别为68、1127、1508和1670。为它们各定义一个虚拟变量。(你可以称它们为d68、d1127、d 1508和d 1670.) 把它们添加到第(i) 部分的回归中， 验证其他变量的OLS系数及其标准
误与第(ii)部分中的结果相同。在5%的显著性水平上，这四个虚拟变量中哪个变量的t统计量在统计上显著不等于0？
(iv)在这个数据集中，验证第(iii)部分回归中具有最大学生化残差(该虚拟变量的t统计量最大)的数据点对OLS估计值具有很大的影响。(即利用除去具有最大学生化残差的数据点之外的所有观测进行OLS回归。)依次去掉bs＞0.5的每个观测都具有重要影响吗？
(v) 即便在大样本中， 就OLS对单个观测的敏感性而言， 你有何结论？
(vi) 在第(iji) 部分， 验证LAD估计量对包含这些观测不是很敏感。
第8题
A.数据查询语言DQL：查询数据
B.数据定义语言DDL：建立删除和修改数据对象
C.数据操纵语言DML：完成数据操作的命令，包括查询
D.数据控制语言DCL：控制对数据库的访问，服务器的关闭启动等
E.数据异常语言DEL：控制对数据库的异常处理
第9题
利用下面的数据，对多元回归模型Y=α+β1X1+β2X2+u进行OLS估计。
Y | 0 | 1 | 5 | 6 | 8 |
X1 | 4 | 3 | 9 | 8 | 6 |
X2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
