题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
有如下AR(2)随机过程: Xt=0.1Xt-1+0.06Xt-2+εt 该过程是否是平稳过程?
有如下AR(2)随机过程:
Xt=0.1Xt-1+0.06Xt-2+εt
该过程是否是平稳过程?
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有如下AR(2)随机过程:
Xt=0.1Xt-1+0.06Xt-2+εt
该过程是否是平稳过程?
第1题
统计独立的平稳随机过程X(t)和Y(t),均值皆为0方差均为1,有随机过程Z(t)=X(t)*Y(t)。 1.判断Z(t)是否平稳.2.计算Z(t)的平均功率、均值、方差。
第5题
判断如下ARMA过程是否是平稳过程:
Xt=0.7Xt-1-0.1Xt-2+εt-0.14εt-1