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题目内容
（请给出正确答案）
B、投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平，依据方差(或标准差)评价证券组合的风险水平，并采用马科维茨理论选择最优证券组合
C、投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
D、资本市场存在摩擦
答案
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第1题
A．投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平,依据方差(或标准差)评价证券组合的风险水平,并采用马柯维茨理论选择最优证券组合
B．投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
C．资本市场没有摩擦
D．资本市场存在摩擦
第2题
A.投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平
B.资本市场有摩擦
C.投资者对证券的收益.风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
D.投资者依据方差(或标准差)评价证券组合的风险水平
第3题
A.投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合
B.投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
C.资本市场没有摩擦
D.所有资产都可以在市场上买卖
E.存在无风险利率，所有投资者都可按无风险利率无限制的借贷
第4题
A.投资者对预期收益率、方差以及任何资产的协方差评价一致，即投资者有相同的期望
B.没有交易费用
C.没有税收
D.所有投资者都是价格接受者
E.卖空资产有严格限制
第5题
马柯维茨在提供证券组合选择方法时,首先通过假设来简化和明确风险—收益目标。这些假设是()。 Ⅰ投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期 Ⅱ投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合 Ⅲ投资者在决策中只关心投资的期望收益率和方差 Ⅳ投资者是不知足的和厌恶风险的
A．Ⅰ，Ⅱ
B．Ⅰ，Ⅳ
C．Ⅲ，Ⅳ
D．全都是
第6题
A.将风险定义为最大回撤的波动率
B.投资者在考虑每一次投资选择时依据的是某一持仓时间内的证券收益的概率分布
C.投资者是根据证券的期望收益率估测证券组合的风险，收益率符合正态分布
D.投资者的决定仅仅是依据证券的风险和收益
第7题
马克维茨均值—方差模型的假设条件之一是（）。
A．市场没有摩擦
B．投资者以收益率均值来衡量实际收益率的总体水平，以收益率的标准来衡量收益率的不确定性
C．投资者总是希望期望收益率越高越好；投资者既可以是厌恶风险的人，也可以是喜好风险的人
D．投资者对证券的收益和风险有相同的预期
第8题
A．“不满足假设”
B．“风险厌恶假设”
C．如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者总是选择方差较小的组合
D．如果两种证券组合具有相同的收益率方差，和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合
第9题
假设市场无风险利率为2％，市场组合的风险报酬率为7％，根据资本资产定价模型： (1)市场组合的期望收益率是多少？ (2)如果某证券的β值为1．8，该证券的期望收益率应为多少？ (3)如果某项投资的β值为0．9，期望收益率为8％。这一投资项目是否有正的净现值？ (4)如果市场对某证券要求的期望收益率为11．1％。这一证券的β值是多少？ 请回答上述问题并作简要的解释。
