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[单选题]

某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的β值为1.5。那么，该证券组合的特雷诺指数为（）

A.0.06

B.0.08

C.0.10

D.0.12

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发布时间：2021-11-03

更多“某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的β值为1.5。那么，该证券组合的特雷诺指数为（）”相关的问题

第1题

某证券组合的β系数为1.5，市场平均收益率为12%，无风险收益率为6%，则该证券组合的预期收益率为( )。

A.13%

B.14%

C.15%

D.16%

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第2题

已知某证券无风险利率为5%，市场证券组合预期收益率为10%，β值为1.5，则该证券的预期收益率为()。

A.10%

B.5%

C.7.5%

D.12.5%

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第3题

科海公司持有X、Y、Z三种股票构成的证券组合，其β系数分别是1.5、1.7和1.9，在证券投资组合中所占比重分别为30%、

40%、30%，股票的市场收益率为9%，无风险收益率为7%。

要求：

(1)计算该证券组合的β系数。

(2)计算该证券组合的风险收益率。

(3)计算该证券组合的必要投资收益率。

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第4题

关于两种证券组合的风险，下列表述正确的是（)。

A.若两种证券收益率的相关系数为-0.5，该证券组合能够分散部分风险

B.若两种证券收益率的相关系数为0，该证券组合能够分散全部风险

C.若两种证券收益率的相关系数为-1，该证券组合无法分散风险

D.若两种证券收益率的相关系数1，该证券组合能够分散全部风险

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第5题

某证券的市场价格是50美元，期望收益率是14%，无风险利率为6%，市场风险溢价为8.5%。如果该证券与市场投资组合的相关系数加倍（其他保持不变)，该证券的市场价格是多少？假设该股票永远支付固定数额的股利。

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第6题

假设市场无风险利率为2％，市场组合的风险报酬率为7％，根据资本资产定价模型：（1)市场组合的期

假设市场无风险利率为2％，市场组合的风险报酬率为7％，根据资本资产定价模型： (1)市场组合的期望收益率是多少？ (2)如果某证券的β值为1．8，该证券的期望收益率应为多少？ (3)如果某项投资的β值为0．9，期望收益率为8％。这一投资项目是否有正的净现值？ (4)如果市场对某证券要求的期望收益率为11．1％。这一证券的β值是多少？请回答上述问题并作简要的解释。

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第7题

某公司持有A，B，C三种股票构成的证券组合，其卢系数分别为1．8，1．5和0．7，在证券组合中所占的比重分

别为50％，30％和20％，股票市场的平均收益率为15％，无风险收益率为12％。要求：计算该证券组合的风险收益率及综合β系数。

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第8题

无风险利率为4％，市场组合的期望收益率为12％，根据资本资产定价模型：（1)画出期望收益率与β值

无风险利率为4％，市场组合的期望收益率为12％，根据资本资产定价模型： (1)画出期望收益率与β值之间的关系图。 (2)市场组合的风险报酬率是多少？ (3)如果某证券的β值为1.5，该证券的期望收益率应为多少？ (4)如果某项投资的β值为0.8，期望收益率为9.8％，这一投资项目是否有正的净现值？ (5)如果市场对某证券要求的期望收益率为11.2％，这一证券的β值是多少？

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第9题

某证券的市场价格为50元，期望收益率为14%，无风险利率为6%，市场风险溢价为8.5%。如果该证券与市场

资产组合的协方差加倍(其他变量保持不变)，该证券的市场价格为元。(假定该股票预期会永远支付固定红利) ()

A．30.56

B．31.82

C．32.64

D．33.88

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第10题

某证券的市场价格为50美元，期望收益率为14％。无风险利率为6％，市场风险溢价为8．5％。如果该证券与市

场资产组合的协方差加倍(其他变量保持不变)，该证券的市场价格是多少？假定该股票预期会永远支付固定红利。