第1题
A.证券组合的方差不仅取决于单个证券的方差,而且取决于各种证券间的协方差
B.随着证券组合中证券数量的增加,决定组合方差,协方差的作用越来越小,方差的作用越来越大
C.只要证券的变动不完全一致,单个高风险的证券可以组成一个只有中低风险的证券组合
D.证券组合能分散风险,其原因在于每个证券的全部风险并非完全相关
第2题
A.该证券组合的系统性风险小于市场组合风险
B.该证券组合的系统性风险大于市场组合风险
C.该证券组合的系统性风险等于市场组合风险
D.该证券组合属于无风险资产
第3题
A.该证券组合的系统性风险小于市场组合风险
B.该证券组合的系统性风险大于市场组合风险
C.该证券组合的系统性风险等于于市场组合风险
D.该证券组合属于无风险资产
第4题
A.在风险相同的情况下,投资者会选择收益较低的证券
B.在风险相同的情况下,投资者会选择收益较高的证券
C.在预期收益相同的情况下,投资者会选择风险较小的证券
D.投资者的风险偏好会对其投资选择产生影响
第5题
A.投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平,依据方差(或标准差)评价证券组合的风险水平,并采用马柯维茨理论选择最优证券组合
B.投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
C.资本市场没有摩擦
D.资本市场存在摩擦
第6题
A.均值一方差模型
B.资本资产定价模型
C.套利定价模型
D.因素模型
E.均衡模型
第7题
A.风险证券相互之间的组合
B.无风险证券F与单个风险证券的组合
C.无风险证券F与市场组合M的再组合
D.市场组合M与单个风险证券的组合
第8题
A.投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合
B.投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
C.资本市场没有摩擦
D.所有资产都可以在市场上买卖
E.存在无风险利率,所有投资者都可按无风险利率无限制的借贷