马科维茨描述的投资组合理论主要关注于()
A.系统风险的减少
B.分散化对投资组合风险的影响
C.非系统风险的确认
D.积极的资产管理以扩大收益
A.系统风险的减少
B.分散化对投资组合风险的影响
C.非系统风险的确认
D.积极的资产管理以扩大收益
第4题
A.由于系统风险部随风散化而消失,所以必须对其进行管理和进行处理
B.在分散化良好的投资组合里,非系统风险由于逐渐趋近于零而可以被排除掉
C.只要资产收益不是完全正相关的,投资组合的分散化,便可以在不减少平均收益的前提下降低组合的方差
D.不把所有的鸡蛋放在一个篮子里
第5题
A.若A、B项目完全负相关,组合后的非系统风险完全抵消
B.若A、B项目完全负相关,组合后的非系统风险不扩大也不减少
C.实际上A、B项目的投资组合可以降低非系统风险,但难以完全消除非系统风险
D.若A、B项目完全正相关,组合后的非系统风险不扩大也不减少
第6题
A.若A、B项目完全负相关,组合后的非系统风险完全抵消
B.若A、B项目完全负相关,组合后非系统风险不扩大也不减少
C.若A、B项目完全正相关,组合后的非系统风险完全抵消
D.若A、B项目完全正相关,组合后的非系统风险不扩大也不减少
第9题
马科维茨投资组合理论的假设条件不包括()。
A.证券市场是有效的
B.存在一种无风险资产,投资者可以不受限制的借入和贷出
C.投资者都是风险规避的
D.投资者在期望收益率和风险的基础上选择投资组合