发现模型中存在误差自相关时，都可以利用广义差分法来消除自相关。（)

第1题

若回归模型中的随机误差项存在一阶自回归形式的序列相关，则估计模型参数应采用（）。

A.普通最小二乘法

B.加权最小二乘法

C.广义差分法

D.工具变量法

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第2题

当模型存在序列相关现象时，适宜的参数估计方法是（）。

A.加权最小二乘法

B.间接最小二乘法

C.广义差分法

D.工具变量法

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第3题

如果模型存在序列相关，可以采用（)估计模型的参数。A．广义最小二乘法B．普通最小二乘法C．逐步回

如果模型存在序列相关，可以采用()估计模型的参数。

A．广义最小二乘法

B．普通最小二乘法

C．逐步回归法

D．广义差分法

E．D．W．方法

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第4题

对人力资源规划的线性回归模型进行自相关检验时，常用的是DW检验方法，因为这种方法可以判断模型属于几阶自相关。（)

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第5题

若杜宾—沃森检验统计量d＞4-d_L，说明误差项ε( )。

A.存在正自相关

B.存在负自相关

C.无自相关

D.不能确定

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第6题

当Durbin -Watson) （）检验值在2左右时,模型不存在高阶自相关

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第7题

消除自相关的一阶差分变换假定自相关系数ρ必须等于-1。

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第8题

Koyck变换是将无限分布滞后模型转换为自回归模型，然后进行估计，估计方法可采用（）。

A.加权最小二乘法

B.广义差分法

C.普通最小二乘法

D.工具变量法

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第9题

自相关函数只与时间间隔有关是广义平稳随机过程的一个特征。（)

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第10题

在例11.6中，我们估计了一个一阶差分形式的有限分布滞后模型：利用FERTIL 3.RAW中的数据来检验误

在例11.6中，我们估计了一个一阶差分形式的有限分布滞后模型：

利用FERTIL 3.RAW中的数据来检验误差中是否存在AR(1) 序列相关。

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第11题

利用自相关函数可检测过程信号中是否混有周期性的确定性函数。（)

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