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题目内容
（请给出正确答案）
A.分别买入一份较低、较高行权价的认购期权，同时卖出两份中间行权价、相同到期日的认购期权
B.分别卖出一份较低、较高行权价的认购期权，同时买入两份中间行权价、相同到期日的认购期权
C.分别买入一份较低、较高行权价的认沽期权，同时卖出两份中间行权价、相同到期日的认购期权
D.分别卖出一份较低、较高行权价的认沽期权，同时买入两份中间行权价、相同到期日的认购期权
答案
更多“下列哪一组证券组合正确描述了蝶式认购策略（）”相关的问题
第3题
A.标的证券买入价格 - 卖出的认购期权权利金
B.卖出的认购期权行权价格 - 卖出的认购期权权利金
C.标的证券买入价格 + 卖出的认购期权权利金
D.卖出的认购期权行权价格 + 卖出的认购期权权利金
第4题
A.C1行权，C2不行权
B.C1行权，C2行权
C.C1不行权，C2不行权
D.C1不行权，C2行权
第5题
A.买入认沽期权或买入认购期权
B. 买入认购期权或卖出认购期权
C. 卖出认购期权或买入认沽期权
D. 卖出认沽期权或卖出认购期权
第6题
A.Delta在标的价格位于两个执行价格之间时最高
B.垂直价差组合可以通过卖出一个高行权价格看涨期权同时买入一个低行权价看涨期权构成
C.垂直价差组合是通过买入两个看涨期权或者两个看跌期权构成的
D.垂直价差组合是通过卖出两个看涨期权或者两个看跌期权构成的
第8题
A.构成策略的认购期权和认沽期权标的资产不同
B.构成策略的认购期权和认沽期权的到期日不同
C.构成策略的认购期权和认沽期权对应的波动率不同
D.构成策略的认购期权和认沽期权行权价格不同
第10题
A.欧式认购期权
B. 欧式认沽期权
C. 美式认购期权
D. 美式认沽期权
