题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
已知一种息票利率为6%的债券每年付息,如果它离债券到期还有3年且到期收益率为6%。求该债券的久期。
如果到期收益率为10%。久期又为多少?
答案
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第1题
(复旦大学2014)一个面值为100元,息票率为6%,每年付息1次期限为3年的债券。其到期收益率为6%,求它的久期,修正久期和凸度。根据久期法则,债券收益率每下降1%,债券价格变化多少?
第2题
一种债券的息票率为8%,每年付息一次,到期收益率为10%,麦考利久期为9年,则该债券的修正久期为()。
A.8.18
B.8.33
C.9.78
D.10.00
第4题
1年期零息债券的到期收益率为5%。2年期零息债券为6%。息票利率为12%(每年付息)的2年期债券的到期收益率为5.8%。投资银行是否有套利机会?该套利行为的利润是多少?
第5题
第6题
某债券当前的市场价格为960元,收益率(利率)为8%,息票率为6%,面值为1 000元,两年后到期,一次性偿还本金。试求该债券的麦考利久期和修正的久期。
第9题
A.9.39%
B.10.00%
C.10.65%
D.12.00%
第10题