在投资者对收益和风险的权衡中,一般的组合形态有()
A.低收益、高风险
B.低收益、低风险
C.高收益、高风险
D.高收益、低风险
E.高收益、无风险
A.低收益、高风险
B.低收益、低风险
C.高收益、高风险
D.高收益、低风险
E.高收益、无风险
第2题
A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ.Ⅴ
D、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
第3题
马柯维茨在提供证券组合选择方法时,首先通过假设来简化和明确风险—收益目标。这些假设是()。 Ⅰ投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期 Ⅱ投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合 Ⅲ投资者在决策中只关心投资的期望收益率和方差 Ⅳ投资者是不知足的和厌恶风险的
A.Ⅰ,Ⅱ
B.Ⅰ,Ⅳ
C.Ⅲ,Ⅳ
D.全都是
第4题
A.最优投资组合就是风险最小的资产组合
B.投资者风险厌恶程度高低会影响风险资产组合的资产配置
C.最优投资组合的选择不受投资者对资产期望收益影响
D.把相关系数为负的资产放到风险资产组合中是有效降低风险的方法
第5题
A.不同风险偏好投资者的投资都是无风险资产和最佳风险资产组合的组合
B.投资者对风险的态度不仅影响其借入或贷出的资金量,还影响最佳风险资产组合
C.当存在无风险资产并可按无风险利率自由借贷时,市场组合优于其他风险资产组合
D.投资者在决策时不必考虑其他投资者对风险的态度
第6题
B、投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平,依据方差(或标准差)评价证券组合的风险水平,并采用马科维茨理论选择最优证券组合
C、投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
D、资本市场存在摩擦
第7题
A、投资者都依据方差评价证券组合的风险水平。
B、投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期。
C、资本市场没有摩檫。
D、投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平
第8题
A.在既定的预期收益下,选择最小的风险水平
B.在既定的风险水平下,选择最小预期收益的组合
C.在既定的风险水平下,选择最大预期收益的组合
D.在既定的预期收益下,选择最大的风险水平
第9题
A.投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平,依据方差(或标准差)评价证券组合的风险水平,并采用马柯维茨理论选择最优证券组合
B.投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
C.资本市场没有摩擦
D.资本市场存在摩擦