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[主观题]
证券组合投资风险的大小等于组合中各个证券风险的加权平均数。 （)
证券组合投资风险的大小等于组合中各个证券风险的加权平均数。 ( )
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证券组合投资风险的大小等于组合中各个证券风险的加权平均数。 ( )
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更多“证券组合投资风险的大小等于组合中各个证券风险的加权平均数。 （)”相关的问题
第2题
A.两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险
B.投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数
C.投资组合风险为组合中各单项资产风险的加权平均数
D.投资组合能够分散掉的是非系统风险
第3题
A.两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险
B.投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数
C.投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数
D.投资组合能够分散掉的是非系统风险
第4题
A.投资组合的收益率为组合中各单项资产预期收益率的加权平均数
B.投资组合的风险为组合中各单项资产风险的加权平均数
C.两种证券完全相关时可以消除风险
D.当两种证券的相关系数为0时，则它们的组合可以完全消除风险
第5题
A.在证券的市场组合中，所有证券的贝塔系数加权平均数等于1
B.某股票的β值反映该股票收益率变动与整个股票市场收益率变动之间的相关程度
C.资产组合的系统风险大小，等于组合中各资产系统风险的加权平均数
D.单纯改变相关系数，既影响资产组合的预期收益率，也影响资产组合预期收益率的方差
第6题
A.投资组合的收益率为组合中各单项资产预期收益率的加权平均数
B.投资组合的风险是各单项资产风险的加权平均
C.两种证券完全相关时可以消除风险
D.两种证券正相关的程度越小，则其组合产生的风险分散效应越大
第7题
A.投资组合的收益率为组合中各单项资产预期收益率的加权平均数
B.投资组合的风险是各单项资产风险的加权平均
C.两种证券完全正相关时可以消除风险
D.两种证券正相关的程度越小，则其组合产生的风险分散效应就越大
E.当两种证券的相关系数为零时，则它们的组合可以完全消除风险
