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[主观题]

已知：A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率10％，方差是0．0144，投资比重为80％；B证券的预

期收益率为18％，方差是0．04，投资比重为20％IA证券收益率与B证券收益率的协方差是0．0048。要求：(1)计算下列指标：①该证券投资组合的预期收益率}②A证券的标准差；③B证券的标准差；④A证券与B证券的相关系数；⑤该证券投资组合的标准差。 (2)当A证券与B证券的相关系数为0．5时，投资组合的标准差为12．11％，结合(1)的计算结果回答以下问题：①相关系数的大小对投资组合收益率有没有影响？②相关系数的大小对投资组合风险有什么样的影响？

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发布时间：2021-07-21

更多“已知：A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率10％，方差是0．0144，投资比重为80％；B证券的预”相关的问题

第1题

证券A的预期收益率为10%，标准差为12%，证券B的预期收益率为18%，标准差为20%，证券A与B的相关系数为0.25%，若各投资50%，则投资组合的标准差为()。

A.16%

B.12.88%

C.10.26%

D.13.79%

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第2题

表6－－－－4给出了三种证券以及它们在三种不同经济状况下的收益率和发生概率。要求：

表6----4给出了三种证券以及它们在三种不同经济状况下的收益率和发生概率。

要求： (1)计算每一种证券的预期收益率和标准差； (2)计算三种证券两两之间的相关系数； (3)假设某一投资组合由证券1和证券2组成，两者各占50％(均按市场价值计)。计算该投资组合的预期收益率和标准差。

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第3题

如果甲投资A证券20000元，该证券的预期收益率为8%;同时投资B证券20000元，该证券的预期收益率为10%，则该组合的预期投资收益率为_______。

A .18%

B . 9%

C . 2%

D . 1%

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第4题

构成投资组合的证券A和B，其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下，如果两种证券的相关系数为1，该组合的

标准差为10%；如果两种证券的相关系数为-1，则该组合的标准差为2%。( )

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第5题

假设X证券的预期收益率为l0％，标准差为0．15；Y证券的预期收益率为16％，标准差为0．2；z证券的预期收益

率为18％，标准差为0．24；它们在证券组合中的比例分别为30％，20％，50％；x、Y之间的相关系数是0．5，x、z之间的相关系数是0．3，Y、z之间的相关系数是0．35，计算这个组合的预期收益率和标准差。

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第6题

投资组合由证券X和证券Y各占50%构成。证券X的期望收益率12%，标准差12%，系数1.5。证券Y的期望收益率10%，标准差10%,β系数1.3。下列说法中,正确的有（)

A.投资组合的期望收益率等于11%

B.投资组合的系数等于1.4

C.投资组合的变异系数等于1

D.投资组合的标准差等于11%

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第7题

下列关于证券组合的说法中,正确的有（）

A.证券组合的风险与各证券之间报酬率的相关系数有关,相关系数越小,组合风险越小

B.不论投资组合中两项资产之间的相关系数如何,只要投资比例不变,各项资产的期望收益率不变,则该投资组合的期望收益率就不变

C.随着证券组合中证券个数的增加,方差比协方差更重要

D.相关系数总是在-1~+1间取值

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第8题

某投资组合有A、B两种证券，其期望投资收益率分别为12%和8%；其收益率的标准差均为9%；A、B两种证券的投资比重均为50%。在相关系数为0的情况下，投资组合的标准差为( )。

A.8.1%

B.7.8%

C.4.5%

D.6.4%

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第9题

在对不同的证券或证券组合进行比较时，通常以( )作为依据。

A.证券的报价与预期收益率

B.证券的预期收益率与收益率的标准差

C.证券的报价与收益率的标准差

D.A、B、C三个因素都要考虑

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