题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
假设ABC公司股票目前的市场价格为24元,而在一年后的价格可能是35元和16元两种情况。现存在一份1
00股该种股票的看涨期权,期限是一年,执行价格为30元,一年以内公司不会派发股利,无风险利率为每年10%。要求:(1)根据风险中性定理,计算一份该股票的看涨期权的价值。(2)根据复制原理,计算一份该股票的看涨期权的价值。(3)若目前一份100股该股票看涨期权的市场价格为306元,能否创建投资组合进行套利,如果能,应该如何创建该组合。
答案
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