题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
乔刚刚买入一项股指基金。当前卖价为400美元/股。为避免损失。乔以20美元买入两平欧式看跌期权。执行
价格为400美元。到期日为三个月。萨利是乔的财务顾问。他指出乔花了太多的钱在看跌期权上。他注意到有执行价格为390美元的三个月看跌期权。其期权价格只需15美元。并建议乔用更便宜的看跌期权。 a.通过画出股票与看跌期权的组合头寸图。分析乔及萨利的策略。 b.什么时候萨利的策略较好。什么时候更糟? c.哪项策略能承受较大的系统风险?
答案
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