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题目内容
（请给出正确答案）
A.风险最大的证券在切点组合T中有非零的比例
B.预期收益率最高的证券在切点组合T中有非零的比例
C.预期收益率最低的证券在切点组合T中有非零的比例
D.风险最小的证券在切点组合T中有非零的比例
答案
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第1题
A.证券市场线的斜率是β系数
B.证券的预期收益率与其系统风险的关系
C.市场资产组合是风险性证券的最佳资产组合
D.在非均衡条件下，所有证券都将落在证券市场线上，无论组合是有效的，还是无效的
第2题
给定市场组合的预期收益率为10%，无风险收益为6%，证券A的口为0.85，证券B的β为1.20，试解答：
(1)画出证券市场线。
(2)证券市场线的方程是什么？
(3)证券A和B的均衡收益率是多少？
(4)在证券市场线上描出两种风险证券。
第3题
A.等于市场资产组合风险的边际价格
B.小于市场资产组合风险的边际价格
C. 用它的非系统风险进行修正
D.大于市场资产组合风险的边际价格
第4题
A.在这个证券组合中，投资于每一证券上的比例等于其市值占整个市场价值的比例
B.无风险利率会调整到使市场上资金的借贷量相等
C.证券的价格使得对每种证券的需求量与供给量相等
D.市场组合，即切点投资组合，是由市场上所有证券组成的组合
第5题
A、有效集
B、无效证券组合
C、最优集
D、最优证券组合
第6题
同时满足以下条件的证券组合，称为有效组合：（）。
A.在各种风险条件下，提供最大的预期收益率
B.在各种风险条件下，提供最小的预期收益率
C.在各种预期收益率的水平条件下，提供最大的风险
D.在各种预期收益率的水平条件下，提供最小的风险
第7题
A、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
B、Ⅰ.Ⅱ
C、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
D、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
第8题
A．资产A的β值大于1，表示其相对于市场组合的波动更大
B．若将全部资金等比例投资于无风险资产、市场组合和资产A三种资产上，则由此构造的资产组合的β值为0.8
C．资产A在均衡状态下的均衡预期收益率是14.8%
D．资产A的α值为-0.2%，小于零，可见资产价值被高估
第9题
A.当市场上存在套利机会时，投资者会不断进行套利交易，直到套利机会消失为止
B.市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定
C.承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率
D.期望收益率跟因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数所反映
第10题
A.证券市场线的斜率是β系数
B.预期通货膨胀增加，将引起无风险资产和风险资产的收益率同量增加，导致证券市场线平移
C.投资者的风险厌恶感增强，会引起SMI_．线的斜率增加
D.在市场均衡条件下，所有证券都将落在证券市场线上
E.证券市场线表明单个证券的预期收益与其市场风险之间的关系
第11题
