题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
无风险收益率和市场期望收益率分别是6%和10%。根据CAPM模型,贝塔值为1.2的证券X的期望收益率是()
A.6%
B.10%
C.10.8%
D.14.8%
答案
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A.6%
B.10%
C.10.8%
D.14.8%
第3题
A.定价公平
B.被高估
C.被低估
D.无法判断
第4题
无风险利率为4%,市场组合的期望收益率为12%。根据资本资产定价模型:
画出期望收益率与β值之间的关系图。
第5题
无风险利率为4%,市场组合的期望收益率为12%,根据资本资产定价模型: (1)画出期望收益率与β值之间的关系图。 (2)市场组合的风险报酬率是多少? (3)如果某证券的β值为1.5,该证券的期望收益率应为多少? (4)如果某项投资的β值为0.8,期望收益率为9.8%,这一投资项目是否有正的净现值? (5)如果市场对某证券要求的期望收益率为11.2%,这一证券的β值是多少?
第6题
A.在市场预期收益率和无风险收益率之间
B.无风险利率
C.市场预期收益率与无风险收益率之差
D.市场预期收益率
第7题
A.1.7%
B.-1.7%
C. 5.5%
D.8.3%