考虑如下关于股票I和股票II的信息:市场的风险溢价是7.5%,无风险利率是4%。哪只股票的系统性风
考虑如下关于股票I和股票II的信息:
市场的风险溢价是7.5%,无风险利率是4%。哪只股票的系统性风险最大?哪只股票的非系统性风险最大?哪只股票的风险大一些?解释你的回答。
考虑如下关于股票I和股票II的信息:
市场的风险溢价是7.5%,无风险利率是4%。哪只股票的系统性风险最大?哪只股票的非系统性风险最大?哪只股票的风险大一些?解释你的回答。
第1题
(1)计算每只股票的期望收益率和α值。 (2)识别并判断哪只股票能够更好地满足投资者的如下需求: a.将该股票加入一个风险被充分分散的投资组合; b.将该股票作为单一股票组合来持有。
第2题
各个因素的风险溢价分别是5.5%、4.2%和4.9%。如果你建立一个20%投资于股票A、20%投资于股票B、其余投资于股票C的投资组合,如果无风险利率是5%,你的组合的期望收益是多少?
第3题
A.该股票的标准差
B.该市场的无风险利率
C.该股票的风险溢价
D.整个股票市场的标准差
E.该股票与整个股票市场的相关性
第4题
a.如果定价合理,那么这只股票的预期收益是多少? b.现在假定你用的因素风险溢价是不正确的。真正的因素风险溢价如表10一3所示。根据这个真正的因素风险溢价计算股票的预期收益。 c.比较a和b的答案。如果你依据的是假定的因素风险溢价而不是真实的因素风险溢价,那么你对这只股票的价格是低估了还是高估了?
第5题
A.B,因为期望超额收益率为1.8%
B.B,因为期望收益率为14%
C.A,因为期望超额收益率为2.2%
D. A,因为期望超额收益率为1.2%
第6题
a.计算每只股票的下列指数: i.阿尔法 ii.信息比率 iii.夏普测度 iv.特雷纳测度 b.在下列情况下哪只股票是最佳选择? i.这是投资者惟一持有的风险资产。 ii.这只股票将与投资者的其他债券资产组合。是目前市场指数基金的一个独立组成部分。 iii.这是投资者目前正在分析以便构建一积极管理型股票资产组合的众多股票中的一种。
第7题
A.股票的风险大于B股票
B.A股票的风险小于B股票
C.A股票的系统风险大于B股票
D.A股票的非系统风险大于B股票
第8题
A.9%
B.7%
C.10%
D.3%