题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
考虑一个单因素套利定价理论。投资组合A的β是1.2,预期收益是14%。投资组合B的β是0.7,预期收益是9%。无风险收益
率是5%。如果你想利用套利的机会,你应该在投资组合______进行空头操作,在投资组合______进行多头操作。
答案
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第1题
第2题
第6题
Ⅰ.套利组合产生无风险收益
Ⅱ.套利组合是一个零投资组合
Ⅲ.套利组合是零因素风险组合
Ⅳ.套利组合产生正收益率
Ⅴ.套利组合是一种资产组合构造常用的方法
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅲ、Ⅳ
第7题
A.10%
B.12%
C.19%
D.7%
第8题
第9题
A.53.85%
B.63.85%
C.46.15
D.-46.15%