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[主观题]

考虑一个单因素套利定价理论。投资组合A的β是1.2,预期收益是14%。投资组合B的β是0.7,预期收益是9%。无风险收益

率是5%。如果你想利用套利的机会,你应该在投资组合______进行空头操作,在投资组合______进行多头操作。
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更多“考虑一个单因素套利定价理论。投资组合A的β是1.2,预期收益是14%。投资组合B的β是0.7,预期收益是9%。无风险收益”相关的问题

第1题

考虑一个多因素套利定价理论,假设有两个因素。投资组合A对应因素1的β是0.92,对应因素2的β是1.37。
对应因素1和因素2的风险溢价分别是2.3%和3.4%。无风险收益率是4%。如果不存在套利机会的话,组合A的预期收益是________。

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第2题

假定一个多元投资组合Z的定价基础是两个因素。第一个因素的β是1.10,第二个因素的β是0.45。第一个因
素的预期收益是11%。第二个因素的预期收益是17%。无风险收益率是5.2%。利用套利定价理论回答以下的问题: a.第一种因素的风险溢价是多少? b.第二种因素的风险溢价是多少? c.根据和第一种因素的关系,投资组合z的风险溢价是多少? d.根据和第二种因素的关系,投资组合Z的风险溢价是多少? e.投资组合Z的整体风险溢价是多少? f.投资组合Z的整体预期收益是多少?

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第3题

考虑一个单因素套利定价理论。股票A和股票B的预期收益分别是12%和16%。无风险收益率是5%。股票B的β是1.1。如果
排除进行套利的机会,那么股票A的β是______。
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第4题

考虑一个单因素套利定价理论。一个多元化组合的标准差是20%。因子投资组合的标准差是17%,那么这个多元化投资
组合的β是______。
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第5题

考虑一个单因素套利定价理论。纯因子组合的收益方差是0.05。一个多元化组合的因子β是1.3。那么这个
多元化投资组合的收益方差是________。

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第6题

下列关于套利组合的说法正确的有()。Ⅰ.套利组合产生无风险收益Ⅱ.套利组合是一个零投资组合Ⅲ.套
下列关于套利组合的说法正确的有()。

Ⅰ.套利组合产生无风险收益

Ⅱ.套利组合是一个零投资组合

Ⅲ.套利组合是零因素风险组合

Ⅳ.套利组合产生正收益率

Ⅴ.套利组合是一种资产组合构造常用的方法

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅱ、Ⅲ

C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅲ、Ⅳ

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第7题

假设市场投资组合M的预期回报为12%,标准差为10%。无风险资产的收益率为5%,投资人可以此利率借贷投
资。如果你借贷100%投资在市场投资组合M上,你的投资组合P的预期收益率是()

A.10%

B.12%

C.19%

D.7%

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第8题

假设影响投资收益率的只有一个因素,A、B、C三个投资组合都是充分分散的投资组合,其预期收益率分别
为12%、6%和8%,β值分别等于1.2、0.0和0.6。请问有无套利机会?如果有的话,应如何套利?

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第9题

某风险资产组合的预期收益率为18%,无风利率为5%。如果想用该风险资产组合和无风险资产构造一个预期收益率为12%的投资组合,那么投资于无风险资产的比率应为()。

A.53.85%

B.63.85%

C.46.15

D.-46.15%

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