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[判断题]

对于无风险资产，其贝塔系数值等于1。（）

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发布时间：2022-12-09

更多“对于无风险资产，其贝塔系数值等于1。（）”相关的问题

第1题

资本资产定价模型把任何一种风险资产的价格都归纳为以下几个因素（)。

A.贝塔系数值

B.市场平均收益率

C.无风险收益

D.单位风险溢价

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第2题

有两个公司，Blue公司和Yellow公司，将合并组建一个新的公司，命名为Creen公司。Blue公司是全权益融

资公司，价值为120美元，权益贝塔系数值为2．00。Yellow公司同样为全权益融资，其股票贝塔系数值为0．8，价值为280美元。合并组建的Green公司将在其资本结构中引入负债，同时保持其债务权益比为1／2。债务的贝塔系数值为0．20。假设不考虑税收的影响。同时假设在两个公司的合并过程巾没有产生协同效应。无风险利率为6％，市场风险溢价为9％，请问合并组建的公司的资本成本和权益必要报酬率为多少？

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第3题

贝塔为0的资产组合一定是无风险资产。（)

此题为判断题(对，错)。

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第4题

对于螺纹的某一牙来讲，其牙侧角的数值应等于牙型半角的数值。（）

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第5题

考虑两个因素的经济中，一个充分分散化的资产组合A，无风险利率为6%。两个风险因素的风险溢价分别为4%和3%。如果资产组合A对因素1的贝塔值为1.2，对因素2的贝塔值为0.8，它的期望收益率是_______。

A.7%

B.13.0%

C. 8.0%

D.9.2%

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第6题

根据下面材料，回答下列题目：××短期国库券（被认为是无风险的)的收益率为5%。假定一份资产组合，其贝

根据下面材料，回答下列题目：

××短期国库券(被认为是无风险的)的收益率为5%。假定一份资产组合，其贝塔值为1的市场要求的期望收益率是12%。

市场资产组合的期望收益率为()。

A．8%

B．10%

C．12%

D．14%

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第7题

如果X与Y都是充分分散化的资产组合，其期望收益率与贝塔值如表7－5所示，无风险利率为8%，则资产组合

如果X与Y都是充分分散化的资产组合，其期望收益率与贝塔值如表7-5所示，无风险利率为8%，则资产组合X与资产组合Y()。

表7-5 资产组合X与Y的期望收益率与贝塔值

A．都处于均衡状态

B．存在套利机会

C．都被低估

D．都是公平定价的

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第8题

Horrid公司权益贝塔系数值为1．20，债务贝塔系数值为0．15，公司市值负债权益比为2／5。税率为0。请问公

司的资产贝塔系数值为多少？

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第9题

已知。无风险收益率为8％，市场资产组合的期望收益率为15％。对于XY公司的股票：贝塔系数为1．2，红利分

派率为40％。所宣布的最近一次的每股盈利为10美元。红利刚刚发放，预计每年都会分红。预计XY公司所有再投资的股权收益率都是20％。 a．求该公司股票的内在价值。 b．如果当前股票市价是100美元。预计一年后市价等于内在价值。求持有XY公司股票一年期的收益。

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第10题

在1999年，短期国库券（被认为是无风险的)的收益率为5％。假定一份资产组合，其贝塔值为1的市场要求的

在1999年，短期国库券(被认为是无风险的)的收益率为5％。假定一份资产组合，其贝塔值为1的市场要求的期望收益率是12％，根据资本资产定价模型(证券市场线)。 a．市场资产组合的期望收益率是多少？ b．β值为0的股票的期望收益率是多少？ c．假定投资者正考虑买入一股股票,价格为40美元。该股票预计来年派发红利美元。投资者预期可以以41美元卖出。股票风险的β值为0．5．该股票是被高估还是被低估了？

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第11题

假定无风险利率为百分之3，某个贝塔值为1的资产组合要求的投资收益率为百分之13，问：1：市场组合的预期收益率是多少。2：贝塔值为0的股票的预期收益率为多少？3：某股票现价为40元，其贝塔值为－0.1，预计未来派发股息3元，并可以41元卖出，该股票被高估还是低估？4：在套利机制作用下，该股票将由现价40元迅速变为多少元？

假定无风险利率为百分之3，某个贝塔值为1的资产组合要求的投资收益率为百分之13，问：1：市场组合的预期收益率是多少。2：贝塔值为0的股票的预期收益率为多少？3：某股票现价为40元，其贝塔值为-0.1，预计未来派发股息3元，并可以41元卖出，该股票被高估还是低估？4：在套利机制作用下，该股票将由现价40元迅速变为多少元？

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