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[单选题]

假定IBM公司的股价是每股 100美元，一张IBM公司4月份看涨期权的执行价格为100美元，期权价格为5美元，忽略委托佣金，看涨期权的持有者将获得一笔利润，如果股价()

A.涨到104美元

B.跌到90美元

C.涨到107美元

D.跌到96美元

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发布时间：2021-07-21

更多“假定IBM公司的股价是每股 100美元，一张IBM公司4月份看涨期权的执行价格为100美元，期权价格为”相关的问题

第1题

假定IBM公司的股票价格是每股100美元，一张IBM公司四月份看涨期权的执行价格为100美元，期权价格为5元。如果股价（），忽略委托佣金，看涨期权的持有者将获得一笔利润。

A.涨到104美元

B.跌到90美元

C.涨到107美元

D.跌到96美元

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第2题

某人购买了一张执行价格为70美元的IBM公司的看涨期权，期权费为6美元。忽略交易成本，这一头寸的盈

亏平衡价格是 ()

A．98美元

B．64美元

C．76美元

D．70美元

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第3题

图20一2列出了各种IBM期权的价格。根据图中数据计算投资于下列5月份到期的期权的收益及利润。假定

到期日股价为85美元。

a．看涨期权，X=80美元 b．看跌期权，X=80美元 c．看涨期权，X=85美元 d．看跌期权，X=85美元 e．看涨期权，X=90美元 f．看跌期权，X=90美元

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第4题

假设某种股票的当前价格为100美元，三个月后，它将上涨到125美元，涨幅为25％；亦可能降到80美元，跌幅

为20%。股价波动率为30 %，无风险利率6％，假设买入期权合约(欧式)的执行价格是100美元。用无套利定价原理计算看涨期权合约与看跌期权合约的价格。

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第5题

一个6月期的美式看涨期权，期权价格为35美元。现在股价为43美元，期权一家为12美元，则看涨期权的内在价值是()。

A.12美元

B.8美元

C.0美元

D.23美元

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第6题

看涨期权与看跌期权的标的股票都是XYZ；执行价格都是50美元。6个月到期。6个月后股价为以下情况时。

以4美元买入看涨期权的投资者其利润是多少？以6美元买入看跌期权的投资者呢？ a．40美元 b．45美元 c．50美元 d．55美元 e．60美元

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第7题

某投资者2001年6月1日购买100股××公司股票的欧式看涨期权，执行价格为100美元，假定股票现价为98美元，有效期

为3个月，期权价格为5美元，初始投资为500美元，则在到期日，在价格水平为95、98、100、103、105时，持有买入期权的投资者所得到的支付和利润是多少？卖出买入期权的投资者的支付和利润是多少？

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第8题

回顾教材图2－9并观察英特尔公司股票的期权，假设你购买了一份执行价格为每股21美元将于11月到期的看涨期权。a.假设11月英特尔公司的股价为每股21.75美元，你会行权吗？你的获利将是多少？b.若你买入的是执行价格为每股22美元11月到期的看涨期权，情况会怎样？c.若你买入的是执行价格为每股22美元11月到期的看跌期权，情况又会怎样？

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第9题

某交易员买入执行价格为45美元的看涨期权和执行价格为40美元的看跌期权。两种期权具有相同的到期

期限，看涨期权的价格为3美元，看跌期权的价格为4美元。画出交易员的盈利与资产价格之间的关系图。

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