当投资组合由一种风险资产和一种无风险资产构成时,如何计算组合的标准差?

第1题

下列关于两项风险性资产构成的投资组合中，正确的有()。

A.如果两项资产的相关系数为0，此时有可能构成风险为零的投资组合

B.如果两项资产的相关系数为1，有可能构成无风险投资组合

C.如果两项资产完全负相关，有可能构成无风险资产组合

D.无论它们的相关系数如何，都无法组成无风险组合

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第2题

无风险资产收益率为7%，某股票A的预期收益率为15%，标准差为20%，如果由无风险资产和股票A构成的投资组合的预期收益率为13%，那么该组合的标准差为()。

A.15%

B.20%

C.0

D.17%

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第3题

下列关于投资者对风险的态度的说法中，符合投资组合理论的有（)。

A.投资者对风险的态度不仅影响其借入或贷出的资金量，还影响最佳风险资产组合

B.当存在无风险资产并可按无风险利率自由借贷时，市场组合优于其他风险资产组合

C.不同风险偏好投资者的投资都是无风险资产和最佳风险资产组合的组合

D.投资者在决策时不必考虑其他投资者对风险的态度

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第4题

下列关于无风险资产描述正确的是()A．无风险资产并非和任何风险资产的协方差是零B．无风险资产与

下列关于无风险资产描述正确的是()

A．无风险资产并非和任何风险资产的协方差是零

B．无风险资产与风险投资组合的标准差小于风险投资组合的加权标准差

C．无风险资产是预期收益不确定但方差(风险)为零的资产

D．无风险资产与风险资产不相关

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第5题

是在将一部分资金投资于无风险资产从而保证资产组合最低价值的前提下，将其余资金投资于风险

资产，并随着市场的变动调整风险资产和无风险资产的比例，同时不放弃资产升值潜力的一种动态调整策略。

A．买入并持有策略

B．投资组合策略

C．投资组合保险策略

D．恒定混合策略

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第6题

在收益率一标准差构成的坐标中，夏普比率就是（）

A.在收益率一标准差构成的坐标图中连接证券组合与无风险资产的直线的斜率

B.在收益率一β值构成的坐标图中连接证券组合与无风险资产的直线的斜率

C.证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价

D.在收益率一标准差构成的坐标图中连接证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率

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第7题

根据一种无风险资产和N种有风险资产作出的资本市场线是_______。

A.通过无风险利率那点和风险资产组合有效边界相切的线

B.通过无风险利率的水平线

C.连接无风险利率和风险资产组合最小方差两点的线

D.连接无风险利率和有效边界上预期收益最高的风险资产组合的线

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第8题

一个由无风险资产和市场组合构成的投资组合的期望收益是12％、标准差是18％。无风险利率是5％，且市场

组合的期望收益是14％。假定资本资产定价模型有效。如果一个证券与市场组合的相关系数是0．40、标准差是40％，这个证券的期望收益是多少？

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第9题

由无风险资产和风险资产构成的组合点的连线一定是一条直线。（)

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当投资组合由一种风险资产和一种无风险资产构成时，如何计算组合的标准差？