以下关于期权时间价值的说法,正确的有()。 Ⅰ.通常情况下,实值期权的时间价值大于平值期权的时间价值 Ⅱ.通常情况下,平值期权的时间价值大于实值期权的时间价值 Ⅲ.深度实值期权、深度虚值期权和平值期权中,平值期权的时间价值最高 Ⅳ.深度实值期权、深度虚值期权和平值期权中,深度实值期权的时间价值最高
A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B、Ⅱ.Ⅲ
C、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
D、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B、Ⅱ.Ⅲ
C、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
D、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
第1题
A.期权价值等于内在价值加上时间价值
B.内在价值是指期权持有者立即行使该期权合约所赋予的权利时所能获得的收益
C.时间价值是指期权距离到期日所剩余的价值
D.时间价值的计算方式是期权价格减去期权的内在价值
第2题
A.标的物的市场价格和执行价格越接近,期权的时间价值越大
B.距离到期日所剩时间越多,时间价值越大
C.越接近到期日,时间价值的减少速度就越快
D.期权的实值越大,时间价值也越大
第3题
A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
C、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D、Ⅱ.Ⅲ
第4题
A.A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B.B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
C.C.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D.D.Ⅰ.Ⅱ
第5题
A.期权的时间价值源于期权多头权利义务不对称的特性
B.在合理定价的情况下,在期权平价点时间价值最大
C.时间价值也可叫做“波动的价值”
D.时间价值是期权尚未到期时标的资产价格的波动为期权持有者带来收益的可能性所隐含的价值
第6题
A.A.内在价值的计算可以假设期权立即履约(即假定是一种欧式期权)时的价值
B.B.股指期权的内在价值是指买方行使期权时可以获得的收益的现值
C.C.时间价值=期权价格-内在价值
D.D.看涨期权的内在价值=MAX(0,标的指数点位-行权价)
第8题
A.A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B.B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
C.C.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D.D.Ⅱ.Ⅲ
第10题
A.其它条件不变,离到期时间越远,时间溢价越大
B.随着到期日临近,期权的时间价值逐渐减为0
C.认购期权处于虚值状态仍可按正的价格出售是因为标的价格仍具有波动性
D.期权时间价值和货币时间价值都是时间越长价值越大,二者是相同的概念
第11题
A.股票期权处于虚值状态时意味着期权价格等于时间溢价
B.其它条件不变,离到期时间越远,时间溢价越大
C.看涨期权处于虚值状态仍可按正的价格出售是因为标的价格仍具有波动性
D.期权的时间价值和货币的时间价值都是时间越长价值越大,二者是相同的概念