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[主观题]

套利定价理论不同于单因素资本资产定价模型。这是因为套利定价理论: a.更注重市场风险。

b.减小了分散化的重要性。 c.承认多种非系统风险因素。 d.承认多种系统风险因素。

答案
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更多“套利定价理论不同于单因素资本资产定价模型。这是因为套利定价理论: a.更注重市场风险。”相关的问题

第1题

套利定价理论不同于单因素CAPM模型,是因为套利定价理论 ()。

A.更注重市场风险

B.减少了分算化的重要性

C.承认多种非系统风险因素

D.承认多种系统风险因素

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第2题

特许金融分析师杰弗里.布鲁诺运用资本资产定价模型来寻找定价不合理的证券。一位财务顾问建议他使
用套利定价理论来代替资本资产定价模型。通过对资本资产定价模型和套利定价理论的比较。该顾问得出如下几点结论: a.资本资产定价模型和套利定价理论都要求一个均方差有效的市场资产组合。 b.资本资产定价模型和套利定价理论都没有证券收益正常分布的假设。 c.资本资产定价模型假设有一个特定因素解释证券收益,而套利定价理论则没有。 请说明该顾问的各个观点是否正确,若不正确。试说明理由。

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第3题

根据资本资产定价模型,一个充分分散化的资产组合的收益率和哪个因素相关?

A.个别风险

B.市场风险

C.非系统风险

D.再投资风险

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第4题

与资本资产定价模型相比。套利定价理论: a.要求市场均衡。 b.使用以微观变量为基础的风
险溢价。 c.指明数量并确定那些能够决定期望收益率的特定因素。 d.不要求关于市场资产组合的限制性假定。

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第5题

CAPM是指:()

A.证券组合理论

B.资本资产定价模型

C.因素模型

D.套利定价理论

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第6题

资本资产定价模型认为资产组合的收益率最好用来解释________。

A.系统风险

B.分散化

C.个别风险

D. 经济因素

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第7题

最早引入β系数来说明单个资产与整个市场组合风险之间关系的理论不是()。

A.最优资产组合理论

B.资本资产定价模型

C.套利定价模型

D.MM定理

E.期权定价模型

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第8题

如果套利定价理论是有用的理论。那么经济体系中系统因素必须很少。为什么?

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第9题

资本资产定价模型认为资产组合收益可以由以下哪一项得到最好的解释?

A.经济因素

B.特有风险

C.系统风险

D.分散化

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