以下关于贝塔系数的说法中,不正确的有()。
A.当贝塔系数大于1时,投资组合的系统风险高于市场风险
B.当贝塔系数大于1时,投资组合的系统风险低于市场风险
C.当贝塔系数小于l时,投资组合的系统风险低于市场风险
D.当贝塔系数小于1时,投资组合的系统风险高于市场风险
A.当贝塔系数大于1时,投资组合的系统风险高于市场风险
B.当贝塔系数大于1时,投资组合的系统风险低于市场风险
C.当贝塔系数小于l时,投资组合的系统风险低于市场风险
D.当贝塔系数小于1时,投资组合的系统风险高于市场风险
第1题
A、如果贝塔系数为负数,表示这类证券与市场平均收益率的变化方向相反
B、如果贝塔系数等于1,表示这类证券与市场平均收益率呈同方向、同比例的变化
C、如果贝塔系数小于1,表示这类证券所含系统风险小于市场组合的风险
D、绝大多数证券的贝塔系数是大于等于零的
第2题
A、贝塔系数是用来衡量投资组合收益的指标
B、计算时间区间的变化不会影响贝塔系数
C、若某投资组合的贝塔系数小于0,说明该投资组合的收益与市场变化的方向一致
D、贝塔系数反映的是投资对象对市场变化的敏感度
第3题
A.作为整体的市场投资组合的β系数为1
B.股票组合的β系数是构成组合的个别股票贝塔系数的加权平均数
C.股票的β系数衡量个别股票的系统风险
D.股票的β系数衡量个别股票的非系统风险
第6题
A.该资产的系统风险程度与市场组合的风险一致
B.该资产的系统风险程度大于整个市场组合的风险
C.该资产的系统风险程度小于整个市场组合的风险
D.无法判断
第7题
按照资本资产定价原理的说法,可以推出()。
A.若投资组合的β值等于1,表明该组合没有市场风险
B.某资产的β系数小于零,说明该资产风险小于市场平均风险
C.在证券的市场组合中,所有证券的贝塔系数加权平均数等于1
D.某资产的β系数大于零,说明该资产风险大于市场平均风险