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[判断题]

中金所国债期货的转换因子就是每1元面值的可交割债券的未来现金流按3%的年到期收益率贴现到交易日的价值,再扣掉该债券在交易日的应计利息(按月计算)后的余额。()

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更多“中金所国债期货的转换因子就是每1元面值的可交割债券的未来现金流按3%的年到期收益率贴现到交易日的价值,再扣掉该债券在交易日的应计利息(按月计算)后的余额。()”相关的问题

第1题

中金所国债期货首批可交割国债及其转换因子在合约临近交割时由交易所向市场公布。()

中金所国债期货首批可交割国债及其转换因子在合约临近交割时由交易所向市场公布。()

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第2题

国债期货合约会出现相对交割合算的债券,其原因有:()。

A.由于事先无法预知未来的真实到期收益率,在计算转换因子时,所有债券使用了同一个贴现率3%

B.由于事先无法预知未来的真实交割时刻,在计算转换因子时,中金所规定使用整数月份

C.不同可交割券的应计利息不同

D.在计算转换因子时,中金所对一年支付一次利息和一年支付两次利息的债券都使用3%的贴现率

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第3题

国债期货的理论价格与()有关。

A.可交割债券的价格

B.市场利率

C.可交割债券转换因子

D.可交割债券票面利率

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第4题

如果可交割国债的息票率高于国债期货名义标准券的票面利率,其转换因子大于1。()

如果可交割国债的息票率高于国债期货名义标准券的票面利率,其转换因子大于1。()

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第5题

关于国债现货和中金所国债期货在净价和全价方面的规定,说法正确的是:()。

A.全价都是真实的交割价格,净价等于全价减去应计利息

B.应计利息等于上一个付息日至交割日的利息,按天数比例计算

C.债券现货应计利息计算到现货交割日,通常为现货交易当天或下一个工作日

D.国债期货应计利息则计算至期货交割日,中金所规定为国债期货卖方交割申报日(T日)之后的第二个交易日(T+2日)

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第6题

中金所5年期国债期货的交割债券,债券的转换因子小于1的是()。

A.债券剩余期限为4.69,票面利率为2.09%

B.债券剩余期限为4.25,票面利率为2.65%

C.债券剩余期限为4.09,票面利率为3.09%

D.债券剩余期限为4.79,票面利率为3.94%

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第7题

假设当前市场上长期国债期货的报价为 93-08,下列债券中交割最便宜的债券为:()

A.债券市场报价99-16,转换因子1.0382

B.债券市场报价118-16,转换因子1.2408

C.债券市场报价119-24,转换因子1.2615

D.债券市场报价143-16,转换因子1.5188

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第8题

2002年7月30日,2002年9月到期的国债期货合约的交割最合算的债券是到期的长期国债,假设利率期限结构是平的,半年复利的年利率为12%,该债券的转换因子为1.5,现货报价为110,已知空方将在2002年9月30日交割,试求出期货的理论报价.

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第9题

对收益率在3%以上的国债而言,久期最小的国债是最便宜可交割债券。对于收益率在3%以下的国债而
言,久期最大的国债是最便宜可交割债券。()

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第10题

中金所5年期国债期货的交割过程中,卖方具有选择对自己最有利的国债来交割的权利。()

中金所5年期国债期货的交割过程中,卖方具有选择对自己最有利的国债来交割的权利。()

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