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（请给出正确答案）
如果投资组合由收益呈完全负相关的两只股票构成，则()。
A．该组合的非系统性风险能完全抵消
B．该组合的风险收益为零
C．该组合不能抵消任何非系统风险
D．该组合的投资收益为50％
答案
更多“如果投资组合由收益呈完全负相关的两只股票构成，则（)。A．该组合的非系统性风险能完全抵消B．”相关的问题
第1题
A.该组合的非系统性风险能完全抵消
B.该组合的风险收益为零
C.该组合的投资收益大于其中任一种股票的收益
D.该组合的投资收益标准差大于其中任一股票收益的标准差
第2题
A.该组合的非系统性风险能完全抵销
B.该组合的风险收益为零
C.该组合的投资收益大于其中任一股票的收益
D.该组合的投资收益标准差大于其中任一股票收益的标准差
第4题
A.若A、B项目完全负相关，组合后的非系统风险完全抵消
B.若A、B项目完全负相关，组合后非系统风险不扩大也不减少
C.若A、B项目完全正相关，组合后的非系统风险完全抵消
D.若A、B项目完全正相关，组合后的非系统风险不扩大也不减少
第5题
A.若A、B项目完全负相关，组合后的非系统风险完全抵消
B.若A、B项目完全负相关，组合后的非系统风险不扩大也不减少
C.实际上A、B项目的投资组合可以降低非系统风险，但难以完全消除非系统风险
D.若A、B项目完全正相关，组合后的非系统风险不扩大也不减少
第6题
A.利用某些有风险的单项资产组成一个完全无风险的投资组合是可能的
B.由两只完全正相关的股票组成的投资组合与单个股票具有相同风险
C.若投资组合由完全正相关的股票组成，则无法分散风险
D.由两只完全正相关的股票组成的投资组合具有比单个股票更小的风险
E.当股票收益完全负相关时，所有的风险都能被分散掉
