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题目内容
（请给出正确答案）
A.当增加投资组合中资产的种类时，组合风险将不断降低，而收益仍然是个别资产的加权平均值
B.承担风险会从市场上得到回报，回报大小取决于整体风险
C.在充分组合的情况下，单个资产的风险对于决策是没有用的，投资人关注的只是投资组合的风险
D.在投资组合理论出现以后，风险是指投资组合收益的系统风险
答案
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第1题
A.投资组合风险等于这些证券风险的加权平均数
B.投资组合能降低非系统性风险
C.风险越高，风险溢价越大
D.通过投资的分散化可以在不改变投资组合预期收益的情况下降低风险
第2题
A.证券投资组合能消除全部风险
B.证券投资组合的证券种类越多，承担的风险越大
C.最小方差组合是所有组合中风险最小的组合，所以报酬最大
D.当存在无风险资产并可按无风险利率自由借贷时，投资人对风险的态度不影响最佳风险组合
第3题
A.有些风险可以分散，有些风险不能分散
B.额外的风险要通过额外的收益来补偿
C.投资分散化是好的事件与不好事件的相互抵消
D.当增加组合中资产的种类时，组合的风险将降低，而收益仍是加权平均的收益
第4题
A.不同风险偏好投资者的投资都是无风险资产和最佳风险资产组合的组合
B.投资者对风险的态度不仅影响其借入或贷出的资金量，还影响最佳风险资产组合
C.当存在无风险资产并可按无风险利率自由借贷时，市场组合优于其他风险资产组合
D.投资者在决策时不必考虑其他投资者对风险的态度
第5题
按照证券组合理论，随着资产种类在组合中数量的增加，不能有效地降低()
A．系统性风险
B．非系统性风险
C．总风险
D．行业风险
第6题
下列关于套利组合的说法正确的有()。
Ⅰ．套利组合产生无风险收益
Ⅱ．套利组合是一个零投资组合
Ⅲ．套利组合是零因素风险组合
Ⅳ．套利组合产生正收益率
Ⅴ．套利组合是一种资产组合构造常用的方法
A．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B．Ⅱ、Ⅲ
C．Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D．Ⅲ、Ⅳ
第7题
A.投资者对风险的态度不仅影响其借入或贷出的资金量，还影响最佳风险资产组合
B.当存在无风险资产并可按无风险利率自由借贷时，市场组合优于其他风险资产组合
C.不同风险偏好投资者的投资都是无风险资产和最佳风险资产组合的组合
D.投资者在决策时不必考虑其他投资者对风险的态度
第8题
A.一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢
B.证券资产组合中单项资产之间的相关系数越大，组合分散风险的作用越小
C.证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大
D.系统风险对所有资产或所有企业有相同的影响
第9题
A.投资组合的收益率为组合中各单项资产预期收益率的加权平均数
B.投资组合的风险为组合中各单项资产风险的加权平均数
C.两种证券完全相关时可以消除风险
D.当两种证券的相关系数为0时，则它们的组合可以完全消除风险
