题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
假定某日伦敦外汇市场的中间价为1英镑=2.0174美元, 1年期远期贴水为6.55美分,1年期英镑利率2.7%,1年期美元
利率5.5%。应当如何进行抵补套利才能够有利可图?
答案
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第2题
第3题
A.美元升水 0.9美分
B.美元贴水 0.9美分
C.美元升水 0.76美分
D.美元贴水 0.76美分
第6题
第7题
A.升水
B.平价
C.贴水
D.无法判定
第8题
根据上面的数据,完成以下任务:
(1)该组合投资实际收益率的期望值是多少?
(2)计算该组合投资各种可能收益实现的概率。
(3)该组合投资的实际收益率小于16%的概率是多少?
第9题
A.升水0.76美分
B.贴水0.76美分
C.升水3.04美分
D.贴水3.04美分