题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
在期权寿命期内,标的股票发放的股利越多,看涨期权的价值()。
A.越大
B.变化方向不确定
C.不变
D.越小
答案
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A.越大
B.变化方向不确定
C.不变
D.越小
第1题
A.股票市价越高,看跌期权价值越大
B.执行价格越高,看涨期权价值越大
C.股价波动率越大,看涨期权价值越大
D.无风险利率越大,看跌期权价值越大
第2题
A.在期权寿命期内,买方期权标的股票不发放股利,也不做其他分配
B.看涨期权在到期日之前任何时间都可以执行
C.允许卖空,卖空者将立即得到所卖空股票当天价格的资金
D.任何证券购买者都能以短期的无风险利率借得任何数量的资金
第3题
A.看涨期权的价值上限是股价
B.看跌期权的价值上限是执行价格
C.对于不派发股利的美式看涨期权,可以直接使用布莱克一斯科尔斯模型进行估值
D.在标的股票派发股利的情况下对欧式看涨期权估值时要在股价中加上期权到期日前所派发的全部股利的现值
第8题
A.股票期权处于虚值状态时意味着期权价格等于时间溢价
B.其它条件不变,离到期时间越远,时间溢价越大
C.看涨期权处于虚值状态仍可按正的价格出售是因为标的价格仍具有波动性
D.期权的时间价值和货币的时间价值都是时间越长价值越大,二者是相同的概念