在证券的市场组合中，所有证券的贝他系数的加权平均数等于1（）

第1题

在度量一项资产的系统风险用到“贝他系数”这个概念，它表示的含义是()。

A.一个证券的贝他系数越大，说明它的系统风险也就越大

B. 单个证券的报酬率变化对市场投资组合报酬率变化的灵敏程度

C. 反映单项资产非系统风险的大小

D. 某一证券的值的大小反映了这种股票收益的变动与整个证券市场收益变动之间的相关关系

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第2题

在证券的市场组合中，所有证券的β系数加权平均数等于1。（)

在证券的市场组合中，所有证券的β系数加权平均数等于1。( )

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第3题

在证券的市场组合中，所有证券的β系数的加权平均数等于1。（)

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第4题

按照资本资产定价原理的说法，可以推出（)。A．若投资组合的β值等于1，表明该组合没有市场风险B．

按照资本资产定价原理的说法，可以推出()。

A．若投资组合的β值等于1，表明该组合没有市场风险

B．某资产的β系数小于零，说明该资产风险小于市场平均风险

C．在证券的市场组合中，所有证券的贝塔系数加权平均数等于1

D．某资产的β系数大于零，说明该资产风险大于市场平均风险

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第5题

根据投资组合理论，下列说法正确的有（）

A.在证券的市场组合中，所有证券的贝塔系数加权平均数等于1

B.某股票的β值反映该股票收益率变动与整个股票市场收益率变动之间的相关程度

C.资产组合的系统风险大小，等于组合中各资产系统风险的加权平均数

D.单纯改变相关系数，既影响资产组合的预期收益率，也影响资产组合预期收益率的方差

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第6题

证券市场线描述的是( )。

A.证券市场线的斜率是β系数

B.证券的预期收益率与其系统风险的关系

C.市场资产组合是风险性证券的最佳资产组合

D.在非均衡条件下，所有证券都将落在证券市场线上，无论组合是有效的，还是无效的

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第7题

嘉鸿公司持有A、B、C三种股票构成的证券组合，其B系数分别是1.5、1.7和1.8，在证券投资组合中所占比重分别为30%、

30%、40%，股票的市场收益率为9%，无风险收益率为7%。

要求：

(1)计算该证券组合的B系数；

(2)计算该证券组合的必要投资收益率。

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第8题

按照资本资产定价模型，影响证券组合预期收益率的因素包括（)。

A.无风险收益率

B.证券市场上的必要收益率

C.所有股票的平均收益率

D.证券投资组合的β系数

E.各种证券在证券组合中的比重

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第9题

科海公司持有X、Y、Z三种股票构成的证券组合，其β系数分别是1.5、1.7和1.9，在证券投资组合中所占比重分别为30%、

40%、30%，股票的市场收益率为9%，无风险收益率为7%。

要求：

(1)计算该证券组合的β系数。

(2)计算该证券组合的风险收益率。

(3)计算该证券组合的必要投资收益率。

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第10题

甲公司持有由ABED四种股票构成的证券组合，它们的β系数分别是2．0、1．5、1和0．5，它们在证券组合中所

占比重分别是40％、20％、15％、25％，股票的市场收益率是15％，无风险收益率是10％。要求：

计算该证券组合的β系数；

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第11题

蒙蒂·弗罗斯特将所有递延所得税退休账户都投资在股票上，因其资产组合的国际投资部分历史表现

很差，他将国际股权证券减持至2%，弗罗斯特的投资咨询师曾建议其增持，他做出以下回应：

a.由于历史表现较差，一旦这些国际股权证券的价格恢复到其初始价格，就全部售出。

b.大多数分散化的国际资产组合在过去5年的表现都很让人失望。然而这段时间，XYZ国市场的表现超过了包括本国在内的其他所有市场。如果要增加国际股权头寸的话，我也更倾向于增加XYZ国证券的头寸。

c.国际投资本身存在着很高的风险。因此，我倾向于在我的“投机”账户(能使我成为富翁的最好机会)中购买这些证券，而不想在我的退休账户中购买，以免养老的时候一贫如洗。咨询师虽然对行为金融的概念非常熟悉，但仍偏好于传统或标准的金融投资策略(现代资产组合理论)。

指出以上三个陈述表现出的行为金融概念并解释应如何用传统金融来反驳每一个陈述。

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