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特雷诺指数的不足是无法衡量基金经理的风险分散程度。（)
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更多“特雷诺指数的不足是无法衡量基金经理的风险分散程度。（)”相关的问题
第1题
A.特雷诺指数用的是系统风险而不是全部风险
B.基金分散程度提高时，特雷诺指数可能并不会变大
C.能够衡量基金经理的风险分散程度
D.给出了基金份额系统风险的超额收益率
第2题
A.A.全部风险;夏普指数
B.B.全部风险;特雷诺指数
C.C.市场风险;夏普指数
D.D.市场风险;特雷诺指数
第3题
A.夏普指数考虑的是市场风险，而特雷诺指数考虑的是总风险
B.夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致
C.夏普指数考虑的是总风险，而特雷诺指数考虑的是市场风险
D.夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的表现是否优于市场指数上的评判可能不一致
第6题
A.夏普业绩指数是基于资本资产定价模型(CAPM)基础上的,它考察了风险回报与系统性风险的关系
B.足够分散化的基金根据特雷诺业绩指数的排序与根据夏普业绩指数的排序相同或类似
C.不够分散化的基金的特雷诺业绩指数排序低于夏普业绩指数的排序
D.当詹森业绩指数(J值)显著为正时,表明被评价基金与市场相比较有优越表现
