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题目内容
（请给出正确答案）
A.2.45
B.5.34
C.6.53
D.8.92
答案
更多“对于一个标的资产价格为2000点，行权价为2010点，90天后到期的看涨期权市场价格为6.53，在没有套利机会的条件下，120天到期的看涨期权的价格最可能是（）”相关的问题
第1题
A.行权价为300，标的资产市场价格为350的看涨期权
B.行权价为300，标的资产市场价格为300的看涨期权
C.行权价为350，标的资产市场价格为300的看涨期权
D.行权价为300，标的资产市场价格为350的看跌期权
第2题
A.8.5
B.13.5
C.16.5
D.23.5
第3题
A.多头看涨期权到期日价值=Max(标的资产价格-行权价，0)
B.只有看涨期权到期后，持有人才有选择执行与否的权利
C.期权如果过期未被执行，则不再具有价值
D.看涨期权是一种买权
第5题
一个欧洲看涨期权的到期期限是6个月，行权价格是44美元。标的股票的价格是52美元。看涨期权的费用是10美元。
第6题
第8题
A.Delta在标的价格位于两个执行价格之间时最高
B.垂直价差组合可以通过卖出一个高行权价格看涨期权同时买入一个低行权价看涨期权构成
C.垂直价差组合是通过买入两个看涨期权或者两个看跌期权构成的
D.垂直价差组合是通过卖出两个看涨期权或者两个看跌期权构成的
第10题
