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[主观题]

根据资本资产定价模型，下列关于β系数的说法中，正确的有（）。

β值恒大于0

市场组合的β值恒等于1

β系数为零表示无系统风险

β系数既能衡量系统风险也能衡量非系统风险

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发布时间：2022-02-23

更多“根据资本资产定价模型，下列关于β系数的说法中，正确的有（）。”相关的问题

第1题

按照资本资产定价原理的说法，可以推出（)。A．若投资组合的β值等于1，表明该组合没有市场风险B．

按照资本资产定价原理的说法，可以推出()。

A．若投资组合的β值等于1，表明该组合没有市场风险

B．某资产的β系数小于零，说明该资产风险小于市场平均风险

C．在证券的市场组合中，所有证券的贝塔系数加权平均数等于1

D．某资产的β系数大于零，说明该资产风险大于市场平均风险

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第2题

下列关于资本资产定价模型的说法中,正确的有（）

A.股票的预期收益率与 β值线性相关

B.证券市场线的截距是无风险利率

C.证券市场线的纵轴为要求的收益率，横轴是以β值表示的风险

D.若投资组合的β值等于1，表明该组合没有市场风险

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第3题

下列关于资本资产定价模型的说法中，正确的是()。

下列关于资本资产定价模型的说法中，正确的是（)。

A.股票的预期收益率与β值线性相关

B.证券市场线的截距是无风险利率

C.证券市场线的纵轴为要求的收益率，横轴是以β值表示的风险

D.若投资组合的β值等于1，表明该组合没有市场风险

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第4题

在力法方程中，主系数恒大于零。（)

在力法方程中，主系数恒大于零。()

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第5题

无风险利率为4％，市场组合的期望收益率为12％。根据资本资产定价模型：画出期望收益率与β值之间的关

无风险利率为4％，市场组合的期望收益率为12％。根据资本资产定价模型：

画出期望收益率与β值之间的关系图。

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第6题

根据资本资产定价模型。贝塔值为1．0、阿尔法值为0的资产组合的期望收益率为：

A.在rM和rf之间

B.无风险利率rf

C.β(rM一rf)

D.市场期望收益率rm

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第7题

下列关于资本资产定价原理的说法中，错误的是（）。 A．股票的预期收益率与β值线性相关 B

下列关于资本资产定价原理的说法中，错误的是（）。

A．股票的预期收益率与β值线性相关

B．在其他条件相同时，经营杠杆较大的公司β值较大

C．在其他条件相同时，财务杠杆较高的公司β值较大

D．若投资组合的β值等于1，表明该组合没有市场风险

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第8题

如果某资产的系统风险大于市场组合的系统风险，则可以判断该资产的β系数（)

A.等于1

B.小于1

C.大于1

D.等于0

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第9题

下列关于资本资产定价原理的说法中，错误的是( )。

A.股票的预期收益率与β值线性相关

B.若投资组合的β值等于1，表明该组合没有市场风险

C.在其他条件相同时，经营杠杆较大的公司β值较大

D.在其他条件相同时，财务杠杆较高的公司β值较大

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第10题

下列关于资本资产定价原理的说法中，错误的是( )。

A.股票的预期收益率与β值线性相关

B.在其他条件相同时，经营杠杆较大的公司β值较大

C.在其他条件相同时，财务杠杆较高的公司β值较大

D.若投资组合的β值等于1，表明该组合没有市场风险

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第11题

无风险利率为4％，市场组合的期望收益率为12％，根据资本资产定价模型：（1)画出期望收益率与β值

无风险利率为4％，市场组合的期望收益率为12％，根据资本资产定价模型： (1)画出期望收益率与β值之间的关系图。 (2)市场组合的风险报酬率是多少？ (3)如果某证券的β值为1.5，该证券的期望收益率应为多少？ (4)如果某项投资的β值为0.8，期望收益率为9.8％，这一投资项目是否有正的净现值？ (5)如果市场对某证券要求的期望收益率为11.2％，这一证券的β值是多少？

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