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[判断题]

市场的预期收益是无风险资产的收益率加上因市场组合的内在风险所需的补偿。 ()此题为判断题(对,错)。

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更多“市场的预期收益是无风险资产的收益率加上因市场组合的内在风险所需的补偿。 ()”相关的问题

第1题

资本市场线表示的是当存在无风险资产时,投资者有效投资组合(同时含有无风险资产与风险资产)与市场组合,在预期收益率与系统风险上所存在的关系。 ()此题为判断题(对,错)。
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第2题

证券的预期收益率描述的是()。

A、证券收益率与指数收益率之间的关系

B、市场组合是风险证券的最优组合

C、证券的预期收益率是其系统性风险的函数

D、由市场组合和无风险资产组成的组合

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第3题

证券市场线描述的是()。A.市场组合是风险证券的最优组合B.证券的预期收益率是其系统性风险的函数
证券市场线描述的是()。

A.市场组合是风险证券的最优组合

B.证券的预期收益率是其系统性风险的函数

C.证券收益率与指数收益率之间的关系

D.由市场组合和无风险资产组成的资产

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第4题

资本市场线方程的截距是()。

A、市场无风险贷出利率

B、市场风险组合的风险度

C、风险组合的预期收益率

D、有效证券组合的风险度

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第5题

已知无风险收益率是5%,市场组合的预期收益率是12%,资产A的β值为1.4,预期收益率为15%,下列说法错误的是()。

A.资产A的β值大于1,表示其相对于市场组合的波动更大

B.若将全部资金等比例投资于无风险资产、市场组合和资产A三种资产上,则由此构造的资产组合的β值为0.8

C.资产A在均衡状态下的均衡预期收益率是14.8%

D.资产A的α值为-0.2%,小于零,可见资产价值被高估

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第6题

根据资本资产定价模型,影响特定股票预期收益率的因素有( )。

A.市场投资组合收益率

B.无风险收益率

C.特定股票的β值

D.特定股票的非系统风险

E.个别特定组合的收益率

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第7题

已知无风险利率为5%,市场组合的风险收益率为10%,某项资产β系数为2,则下列说法中正确的是:()。

A、该资产的风险小于市场风险

B、该资产的风险等于市场风险

C、该资产的必要收益率为15%

D、该资产所包含的系统性风险是市场组合风险的1倍

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第8题

已知无风险资产的收益率为7%。全市场组合的预期收益率为15%,股票A的β系数为0.25,股票B的β系数为4。试计算股票
A和B各自的预期收益率及风险报酬。
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第9题

下列关于无风险资产描述正确的是()A.无风险资产并非和任何风险资产的协方差是零B.无风险资产与
下列关于无风险资产描述正确的是()

A.无风险资产并非和任何风险资产的协方差是零

B.无风险资产与风险投资组合的标准差小于风险投资组合的加权标准差

C.无风险资产是预期收益不确定但方差(风险)为零的资产

D.无风险资产与风险资产不相关

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