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[主观题]

资本资产定价模型要解决的主要问题是在市场均衡状态下，单个资产的收益是如何依风险而确定的。（)

资本资产定价模型要解决的主要问题是在市场均衡状态下，单个资产的收益是如何依风险而确定的。()

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发布时间：2021-07-21

更多“资本资产定价模型要解决的主要问题是在市场均衡状态下，单个资产的收益是如何依风险而确定的。（)”相关的问题

第1题

最早引入β系数来说明单个资产与整个市场组合风险之间关系的理论不是()。

A.最优资产组合理论

B.资本资产定价模型

C.套利定价模型

D.MM定理

E.期权定价模型

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第2题

资本资产定价模型是衡量某项可分散风险所期望得到收益补偿的市场定价模型。（)

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第3题

资本资产定价模型认为任何风险资产的收益是该资产相对于市场的系统风险的线性函数。()A．正确B．错

资本资产定价模型认为任何风险资产的收益是该资产相对于市场的系统风险的线性函数。 ()

A．正确

B．错误

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第4题

根据资本资产定价模型确定的投资组合，可以消除（）。

A.不可分散风险

B.可分散风险

C.短期风险

D.市场风险

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第5题

资本资产定价模型把任何一种风险资产的价格都归纳为以下几个因素（)。

A.贝塔系数值

B.市场平均收益率

C.无风险收益

D.单位风险溢价

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第6题

根据资本资产定价模型（CAPM),当市场处于均衡状态时,投资者的最优风险证券组合等于()。

A.有效组合

B.市场组合

C.收益最高的组合

D.任意组合

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第7题

特许金融分析师杰弗里.布鲁诺运用资本资产定价模型来寻找定价不合理的证券。一位财务顾问建议他使

用套利定价理论来代替资本资产定价模型。通过对资本资产定价模型和套利定价理论的比较。该顾问得出如下几点结论： a．资本资产定价模型和套利定价理论都要求一个均方差有效的市场资产组合。 b．资本资产定价模型和套利定价理论都没有证券收益正常分布的假设。 c．资本资产定价模型假设有一个特定因素解释证券收益，而套利定价理论则没有。请说明该顾问的各个观点是否正确，若不正确。试说明理由。

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第8题

在资本资产定价模型假设下，当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合；所有有效组合都可视为（

在资本资产定价模型假设下，当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合；所有有效组合都可视为()。

A.风险证券相互之间的组合

B.无风险证券F与单个风险证券的组合

C.无风险证券F与市场组合M的再组合

D.市场组合M与单个风险证券的组合

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第9题

与资本资产定价模型相比。套利定价理论： a．要求市场均衡。 b．使用以微观变量为基础的风

险溢价。 c．指明数量并确定那些能够决定期望收益率的特定因素。 d．不要求关于市场资产组合的限制性假定。