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[主观题]

构建双限期权时：买入价值为50美元的一股股票，再以执行价格45美元买入六个月看跌期权，卖出执行价

为55美元的六个月看涨期权。根据股票的风险，你可算出六个月期。执行价为45美元。N(d1)=0．60。而执行价为55美元。N(d1)=0．35。 a．如果股票价格增加1美元。双限期权的所得或损失是什么？ b．如果股票价格有很大或很小的变化。资产组合的得耳塔值会发生什么变化？

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发布时间：2021-07-21

更多“构建双限期权时：买入价值为50美元的一股股票，再以执行价格45美元买入六个月看跌期权，卖出执行价”相关的问题

第1题

看涨期权与看跌期权的标的股票都是XYZ；执行价格都是50美元。6个月到期。6个月后股价为以下情况时。

以4美元买入看涨期权的投资者其利润是多少？以6美元买入看跌期权的投资者呢？ a．40美元 b．45美元 c．50美元 d．55美元 e．60美元

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第2题

股票的当前价格为50美元，已知在6个月后这一股票的价格将可能变为45美元或55美元，无风险利率为10%，(连续复利)，执行价格为50美元、6个月期限的欧式看跌期权的价值是()美元

A.1.19

B.1.18

C.1.17

D.1.16

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第3题

某交易员买入执行价格为45美元的看涨期权和执行价格为40美元的看跌期权。两种期权具有相同的到期

期限，看涨期权的价格为3美元，看跌期权的价格为4美元。画出交易员的盈利与资产价格之间的关系图。

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第4题

Kaukonen有限公司是一家金枪鱼批发商，其股票的当前价格为每股500.00美元，而执行价格为200.00美元的1年期欧

式买入期权的价格为400.00美元，到期日与执行价格相同的欧式卖出期权的价格为84.57美元。

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第5题

投资者买入一股票。并卖出一年期看涨期权，X=10美元．买入一年期看跌期权，X=10美元。投资者的整个资

产组合的交易活动费用支出为9．50美元。无风险利率为多少？假定股票不发红利。(x代表执行价格。)

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第6题

某股票的当前价格为50美元，已知在6个月后这一股票的价格将变为45美元或55美元。无风险利率为每年1

0％(连续复利)。执行价格为50美元、6个月期限的欧式看跌期权的价格为多少？

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第7题

C公司股票价格在1月1日是每股100美元。股票的买入期权在4月1日到期，执行价格为100美元，C股票的标准差为每年2

0%。如果无风险利率为10%，买入期权价值为多少？

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第8题

Jones是某公司的经理，获得10000股公司股票作为退休补偿金的一部分，股票现价40美元/股。Jones打算

在下一纳税年度出售该股票。在元月份；他需要将其所持有的股票全部销售出去以支付其新居费用。Jones很担心继续持有股份的价格风险。按现价，他可以获得40000美元。但是如果其所持股票价格跌至35美元/股以下，他就会面临无法支付住房款项的困境。另一方面，如果股价上升至45美元/股，他就可以在付清房款后仍结余一小笔现金。Jones考虑以下三种投资策略：

(1)策略A：按执行价45美元卖出该股票元月份的看涨期权，这类看涨期权现售价为3美元；

(2)策略B：按执行价35美元买入该股票元月份的看跌期权，这类看跌期权现售价为3美元；

(3)策略C：构建一零成本的双限期权收益策略，卖出元月份看涨期权，买入元月份看跌期权。

根据Jones的投资目标，分别评价三种策略各自的利弊是什么？你认为哪一个投资策略比较适合Jones？

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第9题

某投资者在5月份以5.5美元/盎司的权利金买入一份执行价格为430美元/盎司的6月份黄金看跌期权，

又以 4.5美元/盎司的权利金卖出一张执行价格为430美元/盎司的6月份黄金看涨期权，再以市场价格428.5美元/盎司买进一张6月份黄金期货合约。那么当合约到期时该投机者的净收益是？

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第10题

如果买入期权的执行价格为50美元，则在什么股价范围将是：

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