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[主观题]

PUTT公司的普通股最近一个月来交易价格变动很小，投资者确信三个月后其价格将远远突破这一价格范

围。但投资者并不知道它是上涨还是下跌。股票现价为每股100美元。执行价100美元的三个月看涨期权的售价为10美元。 a．如果无风险利率为每年10％。执行价为100美元的三个月PUTT股票的看跌期权售价是多少？(股票不支付红利) b．股价投资者对该股票价格未来走势的预期会构建一什么样的简单的期权战略？价格需变动多大。投资者的最初投资才能获利？

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发布时间：2021-07-21

更多“PUTT公司的普通股最近一个月来交易价格变动很小，投资者确信三个月后其价格将远远突破这一价格范”相关的问题

第1题

CALL公司的普通股数月来一直按50美元／股左右的价格交易。投资者认为三个月内它仍会保持在这一价位

。执行价为50美元的三个月看跌期权售价4美元。 a．如果无风险利率每年10％．执行价50美元的三个月CALL股票看涨期权售价是多少？(无红利支付。) b．投资者如何根据股价变化的预期用看涨期权与看跌期权构建一简单的期权策略？实现这一投资策略需要花费多少钱？投资者在股价朝什么方向变动多大时开始有损失？ c．投资者怎样使用看涨期权、看跌期权和无风险贷款构建资产组合以在到期时获得与股票相同的收益？现在构建这一组合的净成本是多少？

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第2题

投资者确信其持有的某公司的股票价格三个月后将会有很大变动，但具体走势不确定。股票现价为每股10

0元，执行价格为100元的三个月看涨期权售价为10元，并且预期股票不支付红利。

(1)若无风险利率为8%，则执行价格为100元的三个月的该公司股票的看跌期权售价是多少？

(2)请简要分析影响期权价值的因素。

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第3题

某投资者2001年6月1日购买100股××公司股票的欧式看涨期权，执行价格为100美元，假定股票现价为98美元，有效期

为3个月，期权价格为5美元，初始投资为500美元，则在到期日，在价格水平为95、98、100、103、105时，持有买入期权的投资者所得到的支付和利润是多少？卖出买入期权的投资者的支付和利润是多少？

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第4题

C公司股票价格在1月1日是每股100美元。股票的买入期权在4月1日到期，执行价格为100美元，C股票的标准差为每年2

0%。如果无风险利率为10%，买入期权价值为多少？

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第5题

某股票投资者5月份以每股50美元的价格买进100股股票，现在价格涨至每股80美元，投资者预计股票的价格会下跌但又不愿卖出股票，于是买进一张履约价格为每股80美元，有效期为3个月的看跌期权，期权价格250美元。3个月后股票价格跌至每股65美元，投资者卖出股票并执行期权，可获得盈利()。

A.4250美元

B.1500美元

C.3000美元

D.2750美元

E.1250美元

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第6题

投资者买入一股票。并卖出一年期看涨期权，X=10美元．买入一年期看跌期权，X=10美元。投资者的整个资

产组合的交易活动费用支出为9．50美元。无风险利率为多少？假定股票不发红利。(x代表执行价格。)

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第7题

看涨期权与看跌期权的标的股票都是XYZ；执行价格都是50美元。6个月到期。6个月后股价为以下情况时。

以4美元买入看涨期权的投资者其利润是多少？以6美元买入看跌期权的投资者呢？ a．40美元 b．45美元 c．50美元 d．55美元 e．60美元

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第8题

假定投资者认为沃尔玛公司的股票在今后6个月会大幅度升值。股票现价S。为100美元。6个月看涨期权执

行价格x为100美元。期权价格C为10美元。用10 OO美元投资，投资者有以下三种选择。 a．投资全部10000美元购买股票：100股。 b．投资全部10000美元购买期权(10份合约)。 c．购买100份期权(1份合约)价值1000美元，其余9000美元投资于货币市场基金。6个月付息4％(每年8％)。6个月后股票为下列四种价格时，每种投资选择的收益率各是多少？总结如表20一7和图20一3所示。

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第9题

某股票的当前价格为100美元。在接下来的1年里，预期每6个月股票价格或者上涨10％或者下跌10％。无风险

利率为每年8％(连续复利)。执行价格为100美元，1年期的欧式看涨期权的价格为多少？

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