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[主观题]

贝塔值和标准差是不同的风险度量,原因在于()

A、贝塔度量非系统风险,标准差度量总风险

B、贝塔度量系统性风险,标准差度量总风险

C、贝塔度量系统性和非系统性风险,标准差度量非系统性风险

D、贝塔度量系统性和非系统性风险,标准差度量系统性风险

答案
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更多“贝塔值和标准差是不同的风险度量,原因在于()”相关的问题

第1题

非系统性风险可用()来衡量。

A.收益率的标准差

B.相关系数

C.贝塔系数

D.收益率的协方差

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第2题

标准差和贝塔值都是用来测度风险的,它们的区别在于______。

A.贝塔值既测度系统风险,又测度非系统风险,而标准差只测度系统风险

B.贝塔值既测度系统风险,又测度非系统风险

C.贝塔值只测度非系统风险,标准差是整体风险的测度

D.贝塔值只测度系统风险,标准差是整体风险的测度

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第3题

贝塔与标准差作为对风险的测度。其不同之处在于贝塔测度的:

A.仅是非系统风险。而标准差测度的是总风险。

B.仅是系统风险。而标准差测度的是总风险。

C.是系统风险与非系统风险,而标准差只测度非系统风险。

D.是系统风险与非系统风险。而标准差只测度系统风险。

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第4题

系统性风险可以用()衡量。A.贝塔系数B.相关系数C.收益率的标准差D.收益率的方差
系统性风险可以用()衡量。

A.贝塔系数

B.相关系数

C.收益率的标准差

D.收益率的方差

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第5题

β值衡量的风险是()

A.系统性风险

B.非系统性风险

C.有时是系统性风险,有时是系统性风险

D.既不是系统性风险,也不是非系统性风险

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第6题

金融市场投资风险可以分为三大类,即系统性风险、非系统性风险和( )。

A.一般风险

B.普通风险

C.总风险

D.特殊风险

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第7题

下列关于风险度量的说法错误的是()。

A、很多风险理财必须有风险的量化描述

B、企业应该采取统一制定的风险度量模型

C、在险值是风险度量方法之一

D、风险偏好和风险承受度都可以定性

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第8题

以下关于非系统性风险的说法正确的是()

A.非系统性风险是总风险中除了系统风险以外的偶发性风险

B.非系统风险可以通过投资组合予以分散

C.非系统风险不能通过投资组合予以分散

D.非系统性风险随着组合中证券数量的增加而降低。

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第9题

用于度量投资风险的数量指标是()。

A、收益率

B、投资价格

C、收益率的标准差

D、投资金额

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