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[主观题]

根据以下资料。回答下列题目：四种投资的相关数据如表5－1所示。设投资者的效用函数为：U=E（r)－0.5Aσ2

根据以下资料。回答下列题目：

四种投资的相关数据如表5-1所示。

根据以下资料。回答下列题目：四种投资的相关数据如表5－1所示。设投资者的效用函数为：U=E（r)－0

设投资者的效用函数为：U=E(r)-0.5Aσ2。

在效用函数中，变量A表示()。

A．投资者的收益要求

B．投资者对风险的厌恶程度

C．资产组合的确定等价收益率

D．对每4单位风险有1单位收益的偏好

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发布时间：2021-07-21

更多“根据以下资料。回答下列题目：四种投资的相关数据如表5－1所示。设投资者的效用函数为：U=E（r)－0.5Aσ2”相关的问题

第1题

某投资者的效用函数为：。国库券的收益率为6%，而某一资产组合的预期收益率和标准差分别为14%和20%。

某投资者的效用函数为：

。国库券的收益率为6%，而某一资产组合的预期收益率和标准差分别为14%和20%。要使该投资者更偏好风险资产组合，其风险厌恶程度不能超过多少？要使该投资者更偏好国库券，其风险厌恶程度不能低于多少？

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第2题

用表6－3中的数据回答以下问题。（1)根据以上效用函数，当你的风险厌恶系数A=4时，你会选择哪个投资

用表6-3中的数据回答以下问题。

(1)根据以上效用函数，当你的风险厌恶系数A=4时，你会选择哪个投资？

(2)如果你是风险中性投资者呢？

(3)效用函数中的参数A代表什么？

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第3题

效用无差异曲线的斜率越小，说明( )。

A.投资者对风险厌恶的程度就越高

B.投资者对收益要求的程度就越高

C.投资者对风险厌恶的程度越低

D.投资者对收益要求的程度越低

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第4题

现代投资组合理论对投资者对于收益和风险态度的假设是()

A.不满足性

B.容易满足

C.厌恶风险

D.爱好风险

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第5题

马柯维茨在提供证券组合选择方法时,首先通过假设来简化和明确风险—收益目标。这些假设是()。

Ⅰ投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期 Ⅱ投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合 Ⅲ投资者在决策中只关心投资的期望收益率和方差 Ⅳ投资者是不知足的和厌恶风险的

A．Ⅰ，Ⅱ

B．Ⅰ，Ⅳ

C．Ⅲ，Ⅳ

D．全都是

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第6题

以下关于核心资产配置描述正确的有（)。

A.资产配置的概念是指投资者根据自身的风险厌恶程度和资产风险收益特征，确定各类资产的投资比例。

B.资产配置目的是降低投资风险和增加投资收益。

C.资产配置的核心是以系统化分散投资的方式来降低非系统性风险，在可忍受的风险范围内追求最大投资收益。

D.从长期来看，决定投资收益率的并非买入卖出时机，而是投资组合配置。

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第7题

你有两个2年期投资可以选择：①投资于有正风险溢价的风险资产，这两年的收益分布不变且不相关，②投资该风险资产一年，第二年投资无风险资产。以下陈述哪些是正确的？（1)第一种投资2年的风险溢价和第二种投资相同;（2)两种投资两年收益的标准差相同;（3)第一种投资年化标准差更低;（4)第一种投资的夏普比率更高;（5)对风险厌恶的投资者来说第一种投资更有吸引力。

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第8题

根据分离定理，投资者对风险和收益的偏好状况与该投资者风险资产组合的最优构成是()。

A.正相关

B. 负相关

C. 无相关

D. 以上都有可能

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第9题

国库券支付6%的收益率，有40%的概率取得12%的收益，有60%的概率取得2%的收益。风险厌恶的投资者是否愿意投资于这样一个风险资产组合？()

A.愿意，因为他们获得了风险溢价

B.不愿意，因为他们没有获得风险溢价