题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
假设某投资组合有A、B、C三种证券,它们的β值分别为0.3、0.8、3,投资比例分别为60%、30%、10%,求在无风
险资产收益率为6%,市场证券组合期望收益率为10%时,三种证券以及该投资组合的期望收益率。
答案
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第1题
第2题
第3题
第4题
要求:
(1)计算该证券组合的β系数。
(2)计算该证券组合的风险收益率。
(3)计算该证券组合的必要投资收益率。
第5题
要求:
(1)计算该证券组合的B系数;
(2)计算该证券组合的必要投资收益率。
第6题
第7题
A.15.3%
B.15.8%
C.14.7%
D.15.0%
第8题
第9题
A.8.1%
B.7.8%
C.4.5%
D.6.4%