题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
以下关于相关系数ρ的说法中正确的是（）
A.ρ的取值范围为[-1，+1]
B.ρ越接近0，两变量线性关系越强
C.ρ越接近1，两变量线性关系越弱
D.当ρ=1时，两变量为不完全线性相关
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（请给出正确答案）
A.ρ的取值范围为[-1，+1]
B.ρ越接近0，两变量线性关系越强
C.ρ越接近1，两变量线性关系越弱
D.当ρ=1时，两变量为不完全线性相关
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更多“以下关于相关系数ρ的说法中正确的是（）”相关的问题
第1题
A.最优投资组合就是风险最小的资产组合
B.投资者风险厌恶程度高低会影响风险资产组合的资产配置
C.最优投资组合的选择不受投资者对资产期望收益影响
D.把相关系数为负的资产放到风险资产组合中是有效降低风险的方法
第2题
A.r数值大小与两个变量坐标原点及测量尺度无关
B.若r＞0，则越接近于1，说明两变量正的因果关系越强
C.r=0只表示两个变量之间不存在线性相关关系，并不说明变量之间没有任何关系
D.r具有对称性。即x与y之间的相关系数和y与x之间的相关系数相等，即rxy=ryx
E.根据计算出来的样本相关系数对总体的相关程度进行判断时，必须进行显著性检验
第3题
A.关系数的大小体现两个证券收益率之间相关性的强弱
B.相关系数总处于0到-1之同
C.相关系数是从资产回报相关性的角度分析两种不同的证券表现的联动性
D.当两个证券收益率的相关系数为0时，我们称这两者不完全相关
第4题
A、相关系数的大小体现两个证券收益率之间相关性的强弱
B、相关系数总处于0到1之间
C、相关系数是从资产回报相关性的角度分析两种不同的证券表现的联动性
第5题
A.相关系数等于0时，风险分散效应最强
B.相关系数等于1时，不能分散风险
C.相关系数大小不影响风险分散效应
D.相关系数等于-1时，才有风险分散效应
第6题
A.相关系数可以是正数也可以是负数
B.相关系数为-1的两组数据完全负相关
C.相关系数总处于-1和1之间(含-1和1)
D.相关系数取值在-1和1之间，但不能为0
第7题
A.相关系数的取值在-1到+1之间
B.相关系数取值为负数，表示两列数据之间不相关
C.相关系数取值为0，表示两列数据之间不相关
D.可以用热图来表现数据集的相关系数矩阵
第8题
A、两种风险资产的相关性越小，越有可能降低风险
B、相关系数对资产组合的预期收益率没有影响
C、风险资产在投资组合中的比例对投资组合的风险没有影响
D、相关系数的取值范围是-1至1
第9题
A.相关系数为—1时，所有的风险都能被分散掉;
B.当相关系数为1时，风险无法被分散;
C.当由两种证券组成投资组合时，只要相关系数小于1，组合的分散化效应就会发生作用。
D.若投资组合中包含的证券数量超过两只时，通常情况下，投资组合的风险将随所包含的股票数量的增加而降低。
第10题
A.如果两类资产的相关系数大于1，则可以通过卖出一部分资产来降低风险
B.买入相关性高的资产，可以获得较高的收益率
C.股票之间存在相关性，股票与债券之间也存在相关性
D.两类资产的相关系数越大，相关性就越高
第11题
A.回归系数显著性检验的t检验与回归方程显著性的F检验等价
B.回归方程显著性的F检验与相关系数显著性的t检验等价
C.回归系数显著性检验的t检验,与相关系数显著性的t检验等价这三种检验都是等价的
