题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
如果将β为1.15的股票增加到市场组合中，那么市场组合的风险可能为（）
A.0.5
B.1
C.1.08
D.1.1
答案
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（请给出正确答案）
A.0.5
B.1
C.1.08
D.1.1
答案
更多“如果将β为1.15的股票增加到市场组合中，那么市场组合的风险可能为（）”相关的问题
第2题
(1)我国现行国库券的收益率为14%;
(2)市场平均风险股票的必要收益率为18%，已知A、B、C、D四种股票的贝他系数分别为2 、1. 6、1.2和0.9。要求：(1)假设A种股票是由W公司发行的，请按资本资产定价模型计算A股票的资本成本。(2)假设B股票为固定成长股票，成长率为6%，预期一年后的股利为3元，当时该股票的市价为18元，那么甲投资人是否购买该种股票。
(3)如果甲投资人以其持有的100万元资金按着5：3：2的比例分别购买了A、B、C三种股票，此时投资组合报酬率和综合贝他系数为多大。
(4)若甲投资人在保持投资比例不变的条件下，将其中的C种股票售出并迈进同样金额的D种股票，此时投资组合报酬率和综合贝他系数会发生怎样的变化。
(5)请问甲投资人进行投资组合的目的是什么？如果它的投资组合中包含了全部四种股票，那么它所承担的市场风险是否能被全部取消？如果甲投资人士一个敢于承担风险的投资者，那么它会选择上述组合中的那一种？
第3题
(1)股票A的β是多少？
(2)股票A的非系统性风险是多少？
(3)现在假定市场上另有一股票C，通过利用股票的总收益率对单指数模型的回归分析，得到估计的截距为5%，β值为0.6。如果无风险利率为10%，那么，通过利用股票的超额收益率对单指数模型的回归分析，得到的估计的截距是多少？
(4)现在假定市场上有很多种证券，某投资者持有一个有效资产组合，其标准差为40%，市场组合的标准差为25%。如果单指数模型成立，资产组合的β值是多少？
第4题
A.如果某股票的β系数＝0.5，表明它的风险是市场组合风险的0.5倍
B.如果某股票的β系数＝2.0，表明其收益率的变动幅度为市场组合收益率变动幅度的2倍
C.计算某种股票的β值就是确定这种股票与整个股市收益变动的相关性及其程度
D.某一股票的β值的大小反映了这种股票收益的变动与整个股票市场收益变动之间的相关关系
第5题
第6题
要求：
(1) 计算以下指标：
①甲公司证券组合的β系数；
②甲公司证券组合的风险收益率；
③甲公司证券组合的必要投资收益率；
④投资A股票的必要收益率。
(2) 利用股票估价模型分析当前出售A股票是否对甲公司有利。
第7题
A.8%
B. 9.7%
C. 8.8%
D. 12%
第8题
某证券投资组合中有A、B两种股票，β系数分别为0.85和1.15，A，B两种股票所占价值比例分别为40%和60%，假设短期国债利率为4%，市场平均收益率为10%，则该证券投资组合的风险收益率为（）。
A.6.00%
B.6.18%
C.10.18%
D.12.00%
第9题
A、β是描述资产或资产组合的非系统风险大小的指标
B、某股票的β值为1.5，表示市场下跌1%时，该股票将下跌
C、β绝对值越大的资产，在市场变动时，其收益波动也越大
D、β可理解为资产或资产组合对市场收益变动的敏感性
第10题
第11题
(1)a.如果只有200万美元的Waterwork股票，而且希望通过标准普尔期货合约对冲下月的市场敞口，需要多少份合约？购入还是售出？标准普尔指数现为1000而且乘数为250美元。
b.对冲基金月收益率的标准差是多少？
c.假设月收益率大致符合正态分布，下月市场中性策略亏损的概率为多少？设无风险利率为每月0.5%。
(2)a.假设你有100只股票，它们都与Waterwork有相同的α、β和残差标准差。现将其等权重构建组合。设每只股票的残差(教材式(26-1)和教材式(26-2)中的e)相互独立。组合的残差标准差是多少？
b.考虑市场中性的该投资组合，重新计算下月亏损的概率。
(3)假设经理误估了Waterwork的β，应当为0.5而不是0.75，市场月收益率的标准差为5%。
a.对冲组合(现在对冲不完全)的标准差为多少？
b.市场月度收益为1%，标准差为5%时，下月亏损的概率？与(1)比较。
c.利用(2)的数据，亏损的概率为多少？与(1)比较。
d.为什么β的误估对100只股票组合的影响远大于对一只股票的影响？
