参考表12-2中的铜业数据。(1)a.根据这些数据,估计以下回归模型:,并解释所得结果。b.求出上述回归
参考表12-2中的铜业数据。
(1)a.根据这些数据,估计以下回归模型:,并解释所得结果。
b.求出上述回归的残差和标准化残差并作图。你能对这些残差中是否有自回归做些什么猜测?
c.估计德宾-沃森d统计量并对数据中可能出现的自相关性质作出评论。
d.做游程检验,看你的答案是否不同于刚才在c中所得到的结果。
e.你怎样辨别AR(p)过程是否比AR(1)过程更好地描述自相关?
(2)如果该题的结果表明存在序列相关:
a.用科克伦-奥克特两步程序,估计可行GLS或广义差分回归,并比较你所得的结果。
b.如果估计自a的科克伦-奥克特法的ρ值和从d统计量估计得的结果相差较大,你将选择哪一个估计ρ的方法,为什么?