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[单选题]

在VaR的三种常用模型技术中，没有解决统计学概念上厚尾问题的是：（）。

A.历史模拟法

B.方差-协方差法

C.蒙特卡罗法

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发布时间：2022-05-10

更多“在VaR的三种常用模型技术中，没有解决统计学概念上厚尾问题的是：（）。”相关的问题

第1题

用于市场风险经济资本计量的VaR方法主要有以下几种()。

用于市场风险经济资本计量的VaR方法主要有以下几种（)。

A.方差-协方差法

B.历史模拟法

C.蒙特卡罗法

D.CreditMetrics模型

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第2题

下列关于VaR的说法，正确的有()。

下列关于VaR的说法，正确的有（)。

A.VaR值随置信水平的增大而增加

B.VaR值随持有期的增大而增加

C.置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小

D.置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越大

E.商业银行普遍采用三种模型技术来计算VaR值：方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法

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第3题

下列选项中，不属于汇率风险管理方法的是（)。

A、历史模拟法

B、方差——协方差法

C、计价货币

D、平滑法

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第4题

市场风险的衡量方法包括（)。

A.方差一协方差法

B.历史模拟法

C.回归模拟法

D.蒙特卡罗模拟法

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第5题

在VaR各种计算中，下列属于完全估值法的是（）。 A. 历史模拟法 B. 德尔塔正态分布法

在VaR各种计算中，下列属于完全估值法的是（）。

A. 历史模拟法

B. 德尔塔正态分布法

C. 敏感性测试

D. 压力测试

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第6题

下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有()。

下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有（)。

A.历史模拟法假定历史可以在未来重复

B.历史模拟法不需要任何分布假设，也无须计算波动率

C.历史模拟法的风险因素的历史收益本身不包含风险因素之间的相关关系

D.相对于蒙特卡罗模拟法，历史模拟法实施起来较容易

E.历史模拟法是全定价估值，准确性较高

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第7题

下列各种VaR计算方法中，属于局部估值法的是（）

A．历史模拟法

B．德尔塔-伽玛法

C．蒙特卡罗模拟法

D．德尔塔-正态分布法

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第8题

目前最常用的风险价值估算方法包括（)。

A.参数法

B.历史模拟法

C.最小二乘法

D.蒙特卡洛模拟法

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第9题

在统计学中，多总体方差是否齐性采用（)法。

A、Z检验法

B、方差差异性检验

C、t检验法

D、最大F值

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第10题

线性预测分析的经典求解方法包括 ____

A.自相关法

B.协方差法

C.相关法

D.方差法

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